PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

IAI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAI и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 17.72% против 28.39% соответственно.

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий IAI и SOXX

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

IAI vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAISOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.03

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.63

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

4.44

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

16.46

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAISOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.03

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между IAI и SOXX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и SOXX

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IAI и SOXX

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAISOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-70.21%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-18.27%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-45.75%

+16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-45.75%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-7.95%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-20.10%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

4.92%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и SOXX

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.14%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAISOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

12.83%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

26.41%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

40.12%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

35.48%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

32.98%

-10.07%