Сравнение IAI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
IAI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IAI и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 39.22%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 15.98% против 23.15% соответственно.
IAI
39.22%
8.12%
25.38%
57.13%
19.51%
15.98%
SOXX
12.15%
-6.54%
-7.47%
23.73%
24.11%
23.15%
Основные характеристики
| IAI | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.54 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.94 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 27.47 | 2.53 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 10.08% |
| Дневная вол-ть | 16.48% | 34.31% |
| Макс. просадка | -75.33% | -70.21% |
| Текущая просадка | -0.52% | -19.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и SOXX
IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между IAI и SOXX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и SOXX
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SOXX в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.01% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.48% | 1.31% | 1.13% | 1.13% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.68% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и SOXX
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и SOXX
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 8.87% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.