PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAI с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IAISOXX
Дох-ть с нач. г.35.69%21.05%
Дох-ть за 1 год60.45%46.92%
Дох-ть за 3 года11.03%10.92%
Дох-ть за 5 лет19.43%25.34%
Дох-ть за 10 лет15.47%24.53%
Коэф-т Шарпа3.691.35
Коэф-т Сортино5.071.84
Коэф-т Омега1.681.24
Коэф-т Кальмара3.491.85
Коэф-т Мартина28.334.80
Индекс Язвы2.12%9.64%
Дневная вол-ть16.27%34.36%
Макс. просадка-75.33%-70.21%
Текущая просадка0.00%-12.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IAI и SOXX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IAI и SOXX

С начала года, IAI показывает доходность 35.69%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 21.05%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 15.47% против 24.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.06%
5.44%
IAI
SOXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAI и SOXX

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.


SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAI c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 28.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.33
SOXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXX, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.80

Сравнение коэффициента Шарпа IAI и SOXX

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
1.35
IAI
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и SOXX

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SOXX в 0.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.04%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%1.13%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.63%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Просадки

Сравнение просадок IAI и SOXX

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-12.64%
IAI
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и SOXX

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 8.62%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
9.48%
IAI
SOXX