PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBE с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KBEKRE
Дох-ть с нач. г.19.34%13.45%
Дох-ть за 1 год43.91%37.48%
Дох-ть за 3 года0.72%-5.28%
Дох-ть за 5 лет6.19%3.61%
Дох-ть за 10 лет7.39%6.21%
Коэф-т Шарпа1.971.50
Коэф-т Сортино2.792.22
Коэф-т Омега1.341.27
Коэф-т Кальмара1.350.94
Коэф-т Мартина11.026.04
Индекс Язвы4.40%7.03%
Дневная вол-ть24.48%28.15%
Макс. просадка-83.15%-68.54%
Текущая просадка-4.47%-19.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KBE и KRE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KBE и KRE

С начала года, KBE показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 7.39% против 6.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.48%
18.31%
KBE
KRE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBE и KRE

И KBE, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.


KBE
SPDR S&P Bank ETF
График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBE c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 11.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.02
KRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KRE, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KRE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KRE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KRE, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.04

Сравнение коэффициента Шарпа KBE и KRE

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа KRE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
1.50
KBE
KRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и KRE

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности KRE в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.43%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%1.59%1.37%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.72%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.40%1.80%1.60%1.37%

Просадки

Сравнение просадок KBE и KRE

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.47%
-19.94%
KBE
KRE

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и KRE

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 6.53%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
6.91%
KBE
KRE