PortfoliosLab logo
Сравнение KBE с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBE и KRE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KBE и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.87%
77.78%
KBE
KRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBE:

0.45

KRE:

0.44

Коэф-т Сортино

KBE:

0.85

KRE:

0.86

Коэф-т Омега

KBE:

1.11

KRE:

1.11

Коэф-т Кальмара

KBE:

0.51

KRE:

0.37

Коэф-т Мартина

KBE:

1.48

KRE:

1.41

Индекс Язвы

KBE:

8.91%

KRE:

9.88%

Дневная вол-ть

KBE:

29.39%

KRE:

31.96%

Макс. просадка

KBE:

-83.15%

KRE:

-68.54%

Текущая просадка

KBE:

-18.79%

KRE:

-24.69%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -8.67%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 6.52% против 5.22% соответственно.


KBE

С начала года

-8.67%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-5.16%

1 год

13.61%

5 лет

15.62%

10 лет

6.52%

KRE

С начала года

-10.01%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

-5.56%

1 год

14.52%

5 лет

12.63%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBE и KRE

И KBE, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBE: 0.35%
График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBE и KRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

KRE
Ранг риск-скорректированной доходности KRE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBE c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBE: 0.45
KRE: 0.44
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBE: 0.85
KRE: 0.86
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBE: 1.11
KRE: 1.11
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBE: 0.51
KRE: 0.37
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBE: 1.48
KRE: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.44
KBE
KRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и KRE

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности KRE в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.73%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.90%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.39%1.80%1.60%

Просадки

Сравнение просадок KBE и KRE

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.79%
-24.69%
KBE
KRE

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и KRE

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 15.51%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
16.70%
KBE
KRE