PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBE с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBE и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.16%
37.23%
KBE
KRE

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 33.69%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 8.53% против 7.62% соответственно.


KBE

С начала года

33.69%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

33.02%

1 год

57.32%

5 лет (среднегодовая)

8.66%

10 лет (среднегодовая)

8.53%

KRE

С начала года

29.06%

1 месяц

12.81%

6 месяцев

37.82%

1 год

53.86%

5 лет (среднегодовая)

6.49%

10 лет (среднегодовая)

7.62%

Основные характеристики


KBEKRE
Коэф-т Шарпа2.181.80
Коэф-т Сортино3.212.72
Коэф-т Омега1.391.33
Коэф-т Кальмара1.861.33
Коэф-т Мартина13.227.78
Индекс Язвы4.40%7.01%
Дневная вол-ть26.61%30.34%
Макс. просадка-83.15%-68.54%
Текущая просадка-1.52%-8.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBE и KRE

И KBE, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.


KBE
SPDR S&P Bank ETF
График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KBE и KRE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBE c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.181.80
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.212.72
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.33
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.861.33
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 13.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.227.78
KBE
KRE

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
1.80
KBE
KRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и KRE

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности KRE в 2.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.17%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%1.37%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.40%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.39%1.80%1.60%1.37%

Просадки

Сравнение просадок KBE и KRE

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-8.92%
KBE
KRE

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и KRE

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 13.10%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.10%
14.39%
KBE
KRE