Сравнение KBE с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KBE и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.41% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и KRE
И KBE, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KBE vs. KRE — Ранг доходности на риск
KBE
KRE
Сравнение KBE c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 3.11 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.12 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между KBE и KRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и KRE
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и KRE
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -68.54% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.95% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -52.69% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -54.92% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -10.05% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -22.04% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 6.03% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и KRE
SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеют волатильность 5.35% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.39% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 17.96% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 28.14% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 30.07% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 31.96% | -2.07% |