PortfoliosLab logo
Сравнение IAI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAI и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IAI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
262.42%
1,202.31%
IAI
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAI:

1.00

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

IAI:

1.49

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

IAI:

1.22

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

IAI:

1.05

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

IAI:

4.02

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

IAI:

6.04%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

IAI:

24.46%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

IAI:

-75.33%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IAI:

-12.53%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.53% против 16.91% соответственно.


IAI

С начала года

-3.30%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

3.84%

1 год

24.39%

5 лет

21.30%

10 лет

14.53%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAI и QQQ

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAI: 0.41%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAI: 1.00
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAI: 1.49
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAI: 1.22
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAI: 1.05
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAI: 4.02
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.47
IAI
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и QQQ

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%1.13%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IAI и QQQ

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.53%
-12.28%
IAI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и QQQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 15.97%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.97%
16.86%
IAI
QQQ