Сравнение IAI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco QQQ (QQQ).
IAI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или QQQ.
Основные характеристики
| IAI | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.69% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 60.45% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 11.03% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.43% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.47% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.69 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 5.07 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 28.33 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 17.47% |
| Макс. просадка | -75.33% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IAI и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAI и QQQ
С начала года, IAI показывает доходность 35.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.47% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и QQQ
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и QQQ
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.04% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.48% | 1.31% | 1.13% | 1.13% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и QQQ
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и QQQ
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.