Сравнение IAI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco QQQ (QQQ).
IAI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или QQQ.
Основные характеристики
| IAI | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.62% | 6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 35.59% | 38.66% |
| Дох-ть за 3 года | 7.51% | 10.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 18.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.97% | 18.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 15.67% | 16.36% |
| Макс. просадка | -75.33% | -82.98% |
| Current Drawdown | -1.50% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между IAI и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAI и QQQ
С начала года, IAI показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.97% против 18.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и QQQ
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и QQQ
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.64% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% | 1.13% | 1.12% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и QQQ
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и QQQ
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 3.99%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.