Сравнение IAI с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
IAI и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или KIE.
Основные характеристики
| IAI | KIE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.43% | 26.14% |
| Дох-ть за 1 год | 33.20% | 31.71% |
| Дох-ть за 3 года | 8.26% | 16.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.00% | 12.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.93% | 12.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 15.44% | 13.81% |
| Макс. просадка | -75.33% | -75.30% |
| Текущая просадка | -0.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IAI и KIE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAI и KIE
С начала года, IAI показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у KIE с доходностью 26.14%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и KIE
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAI c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и KIE
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности KIE в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.37% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% | 1.13% | 1.12% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.04% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и KIE
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и KIE
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.