PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с KIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с KIE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds - IAI tracks the Dow Jones U.S. Select Investment Services Index while KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAI returned 19.54%/yr vs 12.08%/yr for KIE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for KIE.

Доходность

Сравнение доходности IAI и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 19.54% против 12.08% соответственно.

IAI

1 день
-2.21%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.82%
6 месяцев
-0.71%
1 год
12.29%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.14%
10 лет*
19.54%

KIE

1 день
0.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-1.28%
1 год
2.10%
3 года*
16.62%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и KIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.82%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		0.16%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Correlation

The correlation between IAI and KIE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between IAI and KIE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAI и KIE

Секторы
IAI
KIE

Финансовые услуги

99.9%
96.9%

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAI
99.9%
KIE
96.9%

Технологии

IAI
0.1%
KIE

-

Сырьевые материалы

IAI

-

KIE

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

KIE

-

Потребительский циклический сектор

IAI

-

KIE

-

Потребительский защитный сектор

IAI

-

KIE

-

Энергетика

IAI

-

KIE

-

Здравоохранение

IAI

-

KIE
3.1%

Промышленность

IAI

-

KIE

-

Недвижимость

IAI

-

KIE

-

Коммунальные услуги

IAI

-

KIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с SOXX
Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUAKIE с SCHH

Доходность на риск

IAI vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAIKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.13

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.29

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.18

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

0.43

+1.69

IAI vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа KIE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и KIE

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAIKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-75.30%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-11.81%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-12.65%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-15.68%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-44.31%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.28%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-12.02%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

4.92%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и KIE

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAIKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.81%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

11.85%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

16.39%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

18.37%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

21.16%

+1.59%

Сравнение комиссий IAI и KIE

IAI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и KIE

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности KIE в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.13%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.64%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

IAI and KIE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (6.13%) compared to KIE (5.81%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs KIE's -75.30%.

On 10-year performance, IAI leads with 19.54% vs 12.08% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.54% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IAI.

KIE has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.13% for IAI.

IAI tracks Dow Jones U.S. Select Investment Services Index, while KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IAI and 0.35% for KIE.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и KIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор