Сравнение IAI с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
IAI и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAI и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 17.72% против 10.89% соответственно.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и KIE
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
IAI vs. KIE — Ранг доходности на риск
IAI
KIE
Сравнение IAI c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.43 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.46 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.67 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.55 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.43 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IAI и KIE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и KIE
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и KIE
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -75.30% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -12.25% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -15.68% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -44.31% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -9.91% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -12.09% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 5.26% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и KIE
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.73% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 11.48% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 19.77% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.30% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.14% | +1.77% |