Сравнение IAI с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
IAI и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или KIE.
Доходность
Сравнение доходности IAI и KIE
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 39.22%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 15.98% против 12.45% соответственно.
IAI
39.22%
8.12%
25.38%
57.13%
19.51%
15.98%
KIE
32.48%
1.51%
15.97%
36.26%
13.33%
12.45%
Основные характеристики
| IAI | KIE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.54 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.94 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 4.38 |
| Коэф-т Мартина | 27.47 | 14.17 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 16.48% | 14.46% |
| Макс. просадка | -75.33% | -75.30% |
| Текущая просадка | -0.52% | -0.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и KIE
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между IAI и KIE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAI c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и KIE
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности KIE в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.01% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.48% | 1.31% | 1.13% | 1.13% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.28% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и KIE
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и KIE
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.