PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAI с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAI и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.38%
18.70%
IAI
XLF

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 39.22%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 15.98% против 11.87% соответственно.


IAI

С начала года

39.22%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

25.38%

1 год

57.13%

5 лет (среднегодовая)

19.51%

10 лет (среднегодовая)

15.98%

XLF

С начала года

33.66%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

18.70%

1 год

43.68%

5 лет (среднегодовая)

13.10%

10 лет (среднегодовая)

11.87%

Основные характеристики


IAIXLF
Коэф-т Шарпа3.543.21
Коэф-т Сортино4.944.54
Коэф-т Омега1.651.59
Коэф-т Кальмара4.373.63
Коэф-т Мартина27.4722.93
Индекс Язвы2.13%1.93%
Дневная вол-ть16.48%13.77%
Макс. просадка-75.33%-82.69%
Текущая просадка-0.52%-0.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAI и XLF

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IAI и XLF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAI c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.543.21
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.944.54
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.651.59
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.373.63
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 27.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.4722.93
IAI
XLF

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54
3.21
IAI
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и XLF

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XLF в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.01%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%1.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.34%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%1.95%1.61%1.47%

Просадки

Сравнение просадок IAI и XLF

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52%
-0.66%
IAI
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и XLF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.87%
7.02%
IAI
XLF