Сравнение IAI с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
IAI и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAI и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 17.72% против 12.45% соответственно.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и XLF
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
IAI vs. XLF — Ранг доходности на риск
IAI
XLF
Сравнение IAI c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.05 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.19 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.05 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 0.16 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.05 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IAI и XLF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и XLF
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и XLF
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -82.69% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -14.79% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -25.81% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -42.86% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -11.89% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -20.10% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.96% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и XLF
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.76% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 11.45% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 19.25% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.69% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.18% | +0.73% |