PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAI с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IAIXLF
Дох-ть с нач. г.35.69%32.31%
Дох-ть за 1 год60.45%49.11%
Дох-ть за 3 года11.03%9.15%
Дох-ть за 5 лет19.43%12.75%
Дох-ть за 10 лет15.47%14.22%
Коэф-т Шарпа3.693.50
Коэф-т Сортино5.074.91
Коэф-т Омега1.681.64
Коэф-т Кальмара3.492.99
Коэф-т Мартина28.3325.14
Индекс Язвы2.12%1.93%
Дневная вол-ть16.27%13.84%
Макс. просадка-75.33%-82.43%
Текущая просадка0.00%-0.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IAI и XLF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IAI и XLF

С начала года, IAI показывает доходность 35.69%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 32.31%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 15.47% против 14.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.06%
18.49%
IAI
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAI и XLF

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAI c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 28.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.33
XLF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 25.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.14

Сравнение коэффициента Шарпа IAI и XLF

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
3.50
IAI
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и XLF

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XLF в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.04%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%1.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.35%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IAI и XLF

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.73%
IAI
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и XLF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
7.16%
IAI
XLF