PortfoliosLab logo
Сравнение IAI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAI и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IAI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
262.42%
494.36%
IAI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAI:

1.00

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

IAI:

1.49

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

IAI:

1.22

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IAI:

1.05

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IAI:

4.02

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IAI:

6.04%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

IAI:

24.46%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

IAI:

-75.33%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IAI:

-12.53%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.53% против 12.16% соответственно.


IAI

С начала года

-3.30%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

3.84%

1 год

24.39%

5 лет

21.30%

10 лет

14.53%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAI и SPY

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAI: 0.41%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAI: 1.00
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAI: 1.49
SPY: 0.86
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAI: 1.22
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAI: 1.05
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAI: 4.02
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.51
IAI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и SPY

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%1.13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IAI и SPY

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.53%
-9.89%
IAI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и SPY

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.97%
15.12%
IAI
SPY