PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.38%
11.79%
IAI
SPY

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 39.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.98% против 13.07% соответственно.


IAI

С начала года

39.22%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

25.38%

1 год

57.13%

5 лет (среднегодовая)

19.51%

10 лет (среднегодовая)

15.98%

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


IAISPY
Коэф-т Шарпа3.542.69
Коэф-т Сортино4.943.59
Коэф-т Омега1.651.50
Коэф-т Кальмара4.373.89
Коэф-т Мартина27.4717.53
Индекс Язвы2.13%1.87%
Дневная вол-ть16.48%12.15%
Макс. просадка-75.33%-55.19%
Текущая просадка-0.52%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAI и SPY

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IAI и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.542.69
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.943.59
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.651.50
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.373.89
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 27.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.4717.53
IAI
SPY

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54
2.69
IAI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и SPY

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.01%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%1.13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IAI и SPY

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52%
-1.41%
IAI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и SPY

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.87%
4.09%
IAI
SPY