Сравнение KBE с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
KBE и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и IYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.62% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и IYF
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.
Доходность на риск
KBE vs. IYF — Ранг доходности на риск
KBE
IYF
Сравнение KBE c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.56 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.45 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 1.34 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.22 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между KBE и IYF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и IYF
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IYF в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и IYF
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и IYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -79.09% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.88% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -25.06% | -20.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -42.57% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -10.79% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -17.68% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 4.67% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и IYF
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.73% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 11.36% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 19.46% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 18.99% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 20.90% | +8.99% |