PortfoliosLab logo
Сравнение KBE с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBE и XLF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KBE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.62%
263.52%
KBE
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBE:

0.45

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

KBE:

0.85

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

KBE:

1.11

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

KBE:

0.51

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

KBE:

1.48

XLF:

4.72

Индекс Язвы

KBE:

8.91%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

KBE:

29.39%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

KBE:

-83.15%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

KBE:

-18.79%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.52% против 13.86% соответственно.


KBE

С начала года

-8.67%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-5.16%

1 год

13.61%

5 лет

15.62%

10 лет

6.52%

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.30%

5 лет

19.43%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBE и XLF

KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBE: 0.35%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBE и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBE: 0.45
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBE: 0.85
XLF: 1.37
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBE: 1.11
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBE: 0.51
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBE: 1.48
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.92
KBE
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и XLF

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.73%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок KBE и XLF

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.79%
-7.66%
KBE
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и XLF

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
13.51%
KBE
XLF