PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBE с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBE и XLF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности KBE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
71.57%
264.35%
KBE
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBE:

0.99

XLF:

2.34

Коэф-т Сортино

KBE:

1.62

XLF:

3.34

Коэф-т Омега

KBE:

1.20

XLF:

1.43

Коэф-т Кальмара

KBE:

1.05

XLF:

4.56

Коэф-т Мартина

KBE:

5.51

XLF:

15.34

Индекс Язвы

KBE:

4.68%

XLF:

2.15%

Дневная вол-ть

KBE:

26.10%

XLF:

14.09%

Макс. просадка

KBE:

-83.15%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

KBE:

-11.03%

XLF:

-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 23.85%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.63% против 13.65% соответственно.


KBE

С начала года

23.85%

1 месяц

-5.95%

6 месяцев

26.33%

1 год

24.55%

5 лет

6.14%

10 лет

7.63%

XLF

С начала года

30.49%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

18.26%

1 год

31.39%

5 лет

11.76%

10 лет

13.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBE и XLF

KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


KBE
SPDR S&P Bank ETF
График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.992.34
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.623.34
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.43
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.054.56
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5115.34
KBE
XLF

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
2.34
KBE
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и XLF

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности XLF в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBE
SPDR S&P Bank ETF
1.73%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%1.37%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
0.99%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок KBE и XLF

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.03%
-5.51%
KBE
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и XLF

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.23%
4.48%
KBE
XLF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab