Сравнение KBE с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
KBE и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или XLF.
Основные характеристики
| KBE | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.34% | 24.49% |
| Дох-ть за 1 год | 43.91% | 39.25% |
| Дох-ть за 3 года | 0.72% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 11.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.39% | 13.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 11.02 | 21.37 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 12.36% |
| Макс. просадка | -83.15% | -82.43% |
| Текущая просадка | -4.47% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между KBE и XLF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBE и XLF
С начала года, KBE показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.39% против 13.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и XLF
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и XLF
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности XLF в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.43% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% | 1.59% | 1.37% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.44% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и XLF
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и XLF
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.