PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBE с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.16%
21.49%
KBE
XLF

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBE показывает доходность 33.69%, а XLF немного выше – 34.95%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.90% соответственно.


KBE

С начала года

33.69%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

33.02%

1 год

57.32%

5 лет (среднегодовая)

8.66%

10 лет (среднегодовая)

8.53%

XLF

С начала года

34.95%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

22.22%

1 год

44.58%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.90%

Основные характеристики


KBEXLF
Коэф-т Шарпа2.183.27
Коэф-т Сортино3.214.61
Коэф-т Омега1.391.59
Коэф-т Кальмара1.863.79
Коэф-т Мартина13.2223.39
Индекс Язвы4.40%1.93%
Дневная вол-ть26.61%13.82%
Макс. просадка-83.15%-82.69%
Текущая просадка-1.52%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBE и XLF

KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


KBE
SPDR S&P Bank ETF
График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KBE и XLF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.183.27
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.214.61
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.59
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.863.79
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 13.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.2223.39
KBE
XLF

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
3.27
KBE
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и XLF

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности XLF в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.17%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%1.37%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.33%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%1.95%1.61%1.47%

Просадки

Сравнение просадок KBE и XLF

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
0
KBE
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и XLF

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.10%
7.09%
KBE
XLF