Сравнение KBE с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
KBE и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или XLF.
Корреляция
Корреляция между KBE и XLF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBE и XLF
Основные характеристики
KBE:
1.57
XLF:
2.47
KBE:
2.44
XLF:
3.51
KBE:
1.29
XLF:
1.45
KBE:
1.70
XLF:
4.82
KBE:
7.66
XLF:
14.26
KBE:
5.27%
XLF:
2.51%
KBE:
25.71%
XLF:
14.52%
KBE:
-83.15%
XLF:
-82.43%
KBE:
-6.09%
XLF:
-0.59%
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.38% против 14.70% соответственно.
KBE
5.61%
1.24%
14.62%
35.37%
8.25%
8.38%
XLF
7.18%
3.13%
18.63%
32.76%
12.97%
14.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и XLF
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBE и XLF
KBE
XLF
Сравнение KBE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и XLF
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.23% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и XLF
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и XLF
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.