PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR S&P Bank ETF (KBE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78464A7972
CUSIP78464A797
ЭмитентState Street
Дата выпуска8 нояб. 2005 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияFinancials Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P Banks Select Industry Index
Домашняя страницаwww.ssga.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия KBE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: KBE с KRE, KBE с XLF, KBE с KBWB, KBE с IYF, KBE с FNCL, KBE с KBWR, KBE с KBWP, KBE с VOO, KBE с ITOT, KBE с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P Bank ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.31%
10.27%
KBE (SPDR S&P Bank ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR S&P Bank ETF показал доход в 19.34% с начала года и 43.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P Bank ETF составила 7.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.34%19.77%
1 месяц2.79%-0.67%
6 месяцев16.31%10.27%
1 год43.91%31.07%
5 лет (среднегодовая)6.19%13.22%
10 лет (среднегодовая)7.39%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.69%-0.80%6.78%-5.90%4.31%1.09%16.30%-0.17%-1.20%3.33%19.34%
20238.02%-1.05%-22.61%-1.19%-6.99%6.54%16.56%-6.91%-4.75%-4.15%14.24%14.90%5.32%
20220.86%2.89%-6.95%-10.11%4.55%-10.23%10.64%-1.79%-6.53%9.62%2.00%-7.95%-14.84%
20212.18%16.38%4.95%3.37%2.52%-6.20%-3.62%5.40%2.02%4.59%-3.02%2.35%33.46%
2020-6.56%-12.31%-29.98%16.14%0.45%1.15%-1.49%2.64%-6.81%12.56%16.50%9.08%-8.75%
201914.14%6.17%-7.27%8.91%-10.00%6.64%3.25%-8.53%6.04%2.25%4.71%3.06%29.78%
20186.02%-1.75%-2.57%0.15%1.63%-2.91%2.42%2.32%-5.33%-7.97%3.45%-15.16%-19.65%
2017-0.07%3.89%-4.53%-0.84%-3.50%6.18%-0.41%-3.74%8.51%1.15%4.03%0.23%10.49%
2016-12.60%-4.19%7.68%6.85%3.05%-8.42%4.43%7.29%-1.82%3.86%18.69%6.08%30.80%
2015-9.60%9.10%1.62%1.19%2.89%4.32%-0.36%-6.45%-1.24%3.76%5.48%-6.56%2.50%
2014-3.80%3.42%3.47%-5.82%-0.41%5.07%-4.37%2.10%-1.82%3.60%0.27%1.71%2.76%
20136.92%2.04%3.98%-1.97%7.35%1.78%8.77%-4.32%0.87%4.00%4.51%1.97%41.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KBE среди ETFs на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


KBE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 11.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

SPDR S&P Bank ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.67
KBE (SPDR S&P Bank ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Bank ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.31$1.28$1.35$1.18$1.02$1.10$0.82$0.64$0.60$0.57$0.53$0.46

Дивидендный доход

2.43%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%1.59%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Bank ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.97
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.34$1.28
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.42$1.35
2021$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.36$1.18
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$1.02
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$1.10
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.82
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.64
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.60
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.57
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.53
2013$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.47%
-2.59%
KBE (SPDR S&P Bank ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P Bank ETF показал максимальную просадку в 83.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2203 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR S&P Bank ETF составляет 4.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.15%21 февр. 2007 г.5156 мар. 2009 г.22034 дек. 2017 г.2718
-53.14%12 мар. 2018 г.51223 мар. 2020 г.22716 февр. 2021 г.739
-45.25%18 янв. 2022 г.3264 мая 2023 г.36516 окт. 2024 г.691
-14.48%2 июн. 2021 г.3319 июл. 2021 г.588 окт. 2021 г.91
-10.31%24 нояб. 2021 г.1820 дек. 2021 г.126 янв. 2022 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P Bank ETF составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
3.11%
KBE (SPDR S&P Bank ETF)
Benchmark (^GSPC)