- ISIN
- US78464A7972
- CUSIP
- 78464A797
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Banks Select Industry Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KBE
SPDR S&P Bank ETF (KBE) прибавил 18.8% с начала года. Текущая цена акции KBE — $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KBE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,673.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR S&P Bank ETF (KBE) показал доход в 18.79% с начала года и 27.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBE составила 11.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SPDR S&P Bank ETF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 13.42%
- С начала года
- 18.79%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KBE по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KBE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2009 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.75% | -3.96% | -1.89% | 7.79% | -1.09% | 8.03% | 4.50% | 18.79% | |||||
| 2025 | 6.13% | -2.62% | -6.96% | -4.40% | 5.08% | 5.54% | 0.82% | 8.61% | -2.09% | -4.51% | 3.95% | 3.58% | 12.36% |
| 2024 | -2.69% | -0.80% | 6.78% | -5.90% | 4.31% | 1.09% | 16.30% | -0.17% | -1.20% | 3.33% | 13.16% | -9.75% | 23.78% |
| 2023 | 8.02% | -1.05% | -22.61% | -1.19% | -6.99% | 6.52% | 16.56% | -6.91% | -4.75% | -4.15% | 14.24% | 14.90% | 5.30% |
| 2022 | 0.86% | 2.89% | -6.95% | -10.11% | 4.55% | -10.22% | 10.64% | -1.79% | -6.53% | 9.62% | 2.00% | -7.95% | -14.83% |
| 2021 | 2.18% | 16.38% | 4.95% | 3.37% | 2.52% | -6.20% | -3.62% | 5.40% | 2.02% | 4.59% | -3.02% | 2.35% | 33.46% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Bank ETF has an annualized alpha of -4.41%, beta of 1.35, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2005.
- This ETF participated in 124.06% of S&P 500 Index downside but only 102.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -4.41% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -4.41%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 102.62%
- Участие в снижении
- 124.06%
Комиссия
Комиссия KBE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBE имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.24 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 9.71 | -4.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Bank ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.52 | $1.30 | $1.28 | $1.35 | $1.18 | $1.02 | $1.10 | $0.82 | $0.64 | $0.60 | $0.57 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Bank ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.69 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Bank ETF показал максимальную просадку в 83.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2203 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.15%март 2009 г. | 2y 14d | 8y 9mo | 10y 9moфевр. 2007 г. - дек. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-53.14%март 2020 г. | 2y 12d | 11mo | 2y 11moмарт 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-45.25%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moянв. 2022 г. - окт. 2024 г. | — |
-25.97%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 29d | 9mo 12dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.63%март 2026 г. | 1mo 7d | 3mo 7d | 4mo 14dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| KBE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -56.78% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -9.10% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -18.90% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -25.43% | -19.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -33.92% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.39% | -10.70% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.09% | +3.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KBE
Добавьте SPDR S&P Bank ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KBE