PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAI с KCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAI и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.33%
29.98%
IAI
KCE

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 39.13%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 43.04%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KCE по среднегодовой доходности: 15.97% против 13.88% соответственно.


IAI

С начала года

39.13%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

26.24%

1 год

57.25%

5 лет (среднегодовая)

19.34%

10 лет (среднегодовая)

15.97%

KCE

С начала года

43.04%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

28.63%

1 год

65.55%

5 лет (среднегодовая)

22.45%

10 лет (среднегодовая)

13.88%

Основные характеристики


IAIKCE
Коэф-т Шарпа3.463.63
Коэф-т Сортино4.854.78
Коэф-т Омега1.641.64
Коэф-т Кальмара4.274.12
Коэф-т Мартина26.8327.82
Индекс Язвы2.13%2.34%
Дневная вол-ть16.47%17.89%
Макс. просадка-75.33%-74.00%
Текущая просадка-0.58%-1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAI и KCE

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.


IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IAI и KCE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAI c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.463.63
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.854.78
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.641.64
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.274.12
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 26.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.8327.82
IAI
KCE

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCE равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46
3.63
IAI
KCE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и KCE

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности KCE в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.01%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%1.13%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IAI и KCE

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-1.26%
IAI
KCE

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и KCE

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеют волатильность 8.83% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.83%
8.62%
IAI
KCE