PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с KCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с KCE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).

IAI и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAI и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-8.04%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAI показывает доходность -7.71%, а KCE немного ниже – -8.04%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KCE по среднегодовой доходности: 17.72% против 15.83% соответственно.

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

KCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.70%
1 год
9.74%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIEIAI с VOO
Часто сравнивают с KCE:
KCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFNKCE с BCD

Сравнение комиссий IAI и KCE

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF

Доходность на риск

IAI vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIKCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.38

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.69

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.61

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

1.63

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.03

Корреляция

Корреляция между IAI и KCE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и KCE

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности KCE в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.88%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Просадки

Сравнение просадок IAI и KCE

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KCE.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-74.00%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-17.44%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-34.45%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-40.78%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-14.62%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-22.94%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

6.56%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и KCE

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеют волатильность 6.14% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.28%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

15.62%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

25.68%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

22.95%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

23.21%

-0.30%