Сравнение IAI с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
IAI и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или KCE.
Основные характеристики
| IAI | KCE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.69% | 41.24% |
| Дох-ть за 1 год | 60.45% | 69.86% |
| Дох-ть за 3 года | 11.03% | 11.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.43% | 22.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.47% | 13.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.69 | 3.87 |
| Коэф-т Сортино | 5.07 | 5.04 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 28.33 | 29.80 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 17.89% |
| Макс. просадка | -75.33% | -74.00% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между IAI и KCE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAI и KCE
С начала года, IAI показывает доходность 35.69%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 41.24%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KCE по среднегодовой доходности: 15.47% против 13.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и KCE
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAI c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и KCE
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности KCE в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.04% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.48% | 1.31% | 1.13% | 1.13% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.58% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и KCE
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и KCE
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеют волатильность 8.62% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.