PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAI с KCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAI и KCE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IAI с KCE

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).

IAI и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или KCE.

Доходность

Сравнение доходности IAI и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAI:

1.31

KCE:

0.85

Коэф-т Сортино

IAI:

1.71

KCE:

1.20

Коэф-т Омега

IAI:

1.25

KCE:

1.17

Коэф-т Кальмара

IAI:

1.26

KCE:

0.77

Коэф-т Мартина

IAI:

4.57

KCE:

2.56

Индекс Язвы

IAI:

6.36%

KCE:

7.92%

Дневная вол-ть

IAI:

24.74%

KCE:

26.62%

Макс. просадка

IAI:

-75.33%

KCE:

-74.00%

Текущая просадка

IAI:

-3.51%

KCE:

-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KCE по среднегодовой доходности: 15.36% против 12.82% соответственно.

IAI

С начала года

6.67%

1 месяц

10.31%

6 месяцев

1.42%

1 год

30.41%

3 года

22.76%

5 лет

23.71%

10 лет

15.36%

KCE

С начала года

-2.09%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

-7.81%

1 год

20.36%

3 года

22.61%

5 лет

23.30%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Сравнение комиссий IAI и KCE

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAI и KCE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг риск-скорректированной доходности KCE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAI c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и KCE

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности KCE в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.06%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.62%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%

Просадки

Сравнение просадок IAI и KCE

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KCE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и KCE

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 4.89%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...