PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAI с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с KCE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both Financials Equities funds - IAI tracks the Dow Jones U.S. Select Investment Services Index while KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAI returned 18.71%/yr vs 17.73%/yr for KCE. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. IAI charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности IAI и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KCE по среднегодовой доходности: 18.71% против 17.73% соответственно.

IAI

1 день
0.50%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
7.51%
С начала года
6.62%
1 год
10.81%
3 года*
26.91%
5 лет*
14.06%
10 лет*
18.71%
Всё время*
8.32%

KCE

1 день
-0.20%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
10.60%
С начала года
11.35%
1 год
10.35%
3 года*
24.68%
5 лет*
13.20%
10 лет*
17.73%
Всё время*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
$10.77M$13.06M$19.13M

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF
$2.37M$2.19M$2.42M

Сравнение доходности по годам IAI и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		6.62%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		11.35%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between IAI and KCE is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.93

The correlation between IAI and KCE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAI и KCE

Секторы
IAI
KCE

Финансовые услуги

99.9%
97.2%

Технологии

0.1%
2.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAI
99.9%
KCE
97.2%

Технологии

IAI
0.1%
KCE
2.8%

Сырьевые материалы

IAI

-

KCE

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

KCE

-

Потребительский циклический сектор

IAI

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

IAI

-

KCE

-

Энергетика

IAI

-

KCE

-

Здравоохранение

IAI

-

KCE

-

Промышленность

IAI

-

KCE

-

Недвижимость

IAI

-

KCE

-

Коммунальные услуги

IAI

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с SOXXIAI с FXO
Часто сравнивают с KCE:
KCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFNKCE с BCD

Доходность на риск

IAI vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IAI c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAIKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.51

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.83

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.60

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

1.52

+0.30

IAI vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCE равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и KCE

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAIKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-74.00%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-17.44%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-26.31%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-34.45%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-40.78%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.20%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.50%

-22.64%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

6.84%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и KCE

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 5.87%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAIKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.36%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

15.60%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

20.59%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

23.15%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

22.87%

-0.12%

Сравнение комиссий IAI и KCE

IAI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и KCE

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности KCE в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.08%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.62%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IAI and KCE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (6.36%) compared to IAI (5.87%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, IAI leads with 18.71% vs 17.73% for KCE. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 18.71% return vs 17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IAI.

KCE has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.08% for IAI.

IAI tracks Dow Jones U.S. Select Investment Services Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IAI and 0.35% for KCE.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор