PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с GS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBE с GS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности KBE и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBE и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF		-0.39%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-1.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 9.68% против 20.79% соответственно.

KBE

1 день
0.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
16.90%
3 года*
20.81%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.68%

GS

1 день
1.68%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
10.63%
1 год
60.09%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.24%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с KBE:
KBE с KREKBE с XLFKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с XLFGS с MNST

Доходность на риск

KBE vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBEGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.88

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.41

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.13

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

9.91

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBEGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.88

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.88

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.31

-0.22

Корреляция

Корреляция между KBE и GS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и GS

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности GS в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.47%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.80%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Просадки

Сравнение просадок KBE и GS

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и GS.

Загрузка...

Показатели просадок

KBEGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-78.84%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-19.42%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-32.84%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-48.75%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-11.39%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-22.75%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

6.13%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и GS

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBEGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

9.60%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

21.73%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

32.15%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

27.69%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

29.71%

+0.18%