Сравнение KARO с KGC
KARO (Karooooo Ltd.) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. KARO operates in Software - Application (Technology), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, KARO returned 7.21%/yr vs 31.43%/yr for KGC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью 1.83%.
KARO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 31.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
KGC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 82.93%
- 5 лет*
- 31.43%
- 10 лет*
- 20.31%
Сравнение доходности по годам KARO и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 5.41% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 19.98% |
KGC Kinross Gold Corporation | 1.83% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -15.72% |
Correlation
The correlation between KARO and KGC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
KARO:
$1.48B
KGC:
$34.44B
KARO:
$31.92
KGC:
$2.35
KARO:
1.50
KGC:
12.15
KARO:
0.08
KGC:
0.16
KARO:
0.27
KGC:
4.38
KARO:
0.45
KGC:
3.77
KARO:
$5.43B
KGC:
$7.94B
KARO:
$3.70B
KGC:
$4.19B
KARO:
$2.27B
KGC:
$5.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. KGC — Ранг доходности на риск
KARO
KGC
Сравнение KARO c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARO | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.86 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 7.46 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARO | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.73 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.72 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KARO и KGC
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -96.00% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -30.20% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -30.20% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -60.46% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -24.68% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -57.63% | +32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 11.55% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и KGC
Текущая волатильность для Karooooo Ltd. (KARO) составляет 12.54%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что KARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 15.76% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.72% | 38.78% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.68% | 49.99% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.03% | 43.92% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.75% | 46.89% | +7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и KGC
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности KGC в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 2.61% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.51% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и KGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KARO и KGC
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
KARO and KGC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (15.76%) compared to KARO (12.54%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs KGC's -96.00%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор