PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARO с ACN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KARO и ACN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности KARO и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karooooo Ltd. (KARO) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
50.46%
38.95%
KARO
ACN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KARO:

1.45

ACN:

0.39

Коэф-т Сортино

KARO:

2.15

ACN:

0.71

Коэф-т Омега

KARO:

1.30

ACN:

1.10

Коэф-т Кальмара

KARO:

2.35

ACN:

0.33

Коэф-т Мартина

KARO:

12.25

ACN:

0.72

Индекс Язвы

KARO:

7.56%

ACN:

13.35%

Дневная вол-ть

KARO:

63.97%

ACN:

24.85%

Макс. просадка

KARO:

-52.12%

ACN:

-59.20%

Текущая просадка

KARO:

-5.63%

ACN:

-7.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KARO:

$1.40B

ACN:

$223.26B

EPS

KARO:

$1.52

ACN:

$11.43

Цена/прибыль

KARO:

29.84

ACN:

31.26

Общая выручка (12 мес.)

KARO:

$3.30B

ACN:

$48.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

KARO:

$2.30B

ACN:

$15.72B

EBITDA (12 мес.)

KARO:

$1.10B

ACN:

$8.40B

Доходность по периодам

С начала года, KARO показывает доходность 98.46%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью 6.08%.


KARO

С начала года

98.46%

1 месяц

17.62%

6 месяцев

46.59%

1 год

92.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACN

С начала года

6.08%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

19.58%

1 год

6.74%

5 лет

13.33%

10 лет

16.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARO c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.450.39
Коэффициент Сортино KARO, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.150.71
Коэффициент Омега KARO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.10
Коэффициент Кальмара KARO, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.350.33
Коэффициент Мартина KARO, с текущим значением в 12.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.250.72
KARO
ACN

Показатель коэффициента Шарпа KARO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ACN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARO и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
0.39
KARO
ACN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARO и ACN

Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ACN в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KARO
Karooooo Ltd.
2.31%3.50%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACN
Accenture plc
1.46%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%2.12%

Просадки

Сравнение просадок KARO и ACN

Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и ACN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.63%
-7.72%
KARO
ACN

Волатильность

Сравнение волатильности KARO и ACN

Karooooo Ltd. (KARO) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Accenture plc (ACN) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что KARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.43%
8.84%
KARO
ACN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KARO и ACN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab