PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KGC с GFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KGC и GFI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KGC и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.25%
149.30%
KGC
GFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

2.54

GFI:

1.00

Коэф-т Сортино

KGC:

2.90

GFI:

1.46

Коэф-т Омега

KGC:

1.39

GFI:

1.19

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.35

GFI:

1.47

Коэф-т Мартина

KGC:

17.25

GFI:

2.90

Индекс Язвы

KGC:

6.02%

GFI:

15.36%

Дневная вол-ть

KGC:

40.88%

GFI:

44.37%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

GFI:

-86.05%

Текущая просадка

KGC:

-52.52%

GFI:

-0.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$15.81B

GFI:

$12.55B

EPS

KGC:

$0.77

GFI:

$0.71

Цена/прибыль

KGC:

16.69

GFI:

19.75

PEG коэффициент

KGC:

-3.90

GFI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$4.29B

GFI:

$5.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$2.07B

GFI:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$2.48B

GFI:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 36.89%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью 74.84%. За последние 10 лет акции KGC уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 19.09% против 20.39% соответственно.


KGC

С начала года

36.89%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

33.16%

1 год

99.36%

5 лет

23.54%

10 лет

19.09%

GFI

С начала года

74.84%

1 месяц

21.34%

6 месяцев

47.28%

1 год

39.39%

5 лет

38.70%

10 лет

20.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и GFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KGC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KGC: 2.54
GFI: 1.00
Коэффициент Сортино KGC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGC: 2.90
GFI: 1.46
Коэффициент Омега KGC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGC: 1.39
GFI: 1.19
Коэффициент Кальмара KGC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KGC: 1.42
GFI: 1.47
Коэффициент Мартина KGC, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KGC: 17.25
GFI: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.54
1.00
KGC
GFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и GFI

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GFI в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGC
Kinross Gold Corporation
0.47%0.97%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited
2.40%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%

Просадки

Сравнение просадок KGC и GFI

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки GFI в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.61%
-0.48%
KGC
GFI

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и GFI

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 10.39%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.39%
10.94%
KGC
GFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab