PortfoliosLab logo
Сравнение KGC с GFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KGC и GFI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KGC и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.69%
139.95%
KGC
GFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

2.91

GFI:

0.70

Коэф-т Сортино

KGC:

3.20

GFI:

1.16

Коэф-т Омега

KGC:

1.43

GFI:

1.15

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.63

GFI:

1.09

Коэф-т Мартина

KGC:

20.59

GFI:

2.23

Индекс Язвы

KGC:

6.01%

GFI:

14.85%

Дневная вол-ть

KGC:

42.63%

GFI:

47.14%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

GFI:

-86.05%

Текущая просадка

KGC:

-45.48%

GFI:

-11.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$18.01B

GFI:

$20.09B

EPS

KGC:

$0.77

GFI:

$1.38

Коэффициент P/E

KGC:

18.82

GFI:

15.80

Коэффициент PEG

KGC:

-3.90

GFI:

0.00

Коэффициент P/S

KGC:

3.50

GFI:

3.86

Коэффициент P/B

KGC:

2.60

GFI:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$4.07B

GFI:

$5.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$1.86B

GFI:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$2.23B

GFI:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 56.73%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью 68.28%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции GFI по среднегодовой доходности: 20.84% против 19.69% соответственно.


KGC

С начала года

56.73%

1 месяц

16.01%

6 месяцев

38.40%

1 год

117.73%

5 лет

18.41%

10 лет

20.84%

GFI

С начала года

68.28%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

26.86%

1 год

28.26%

5 лет

26.80%

10 лет

19.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и GFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KGC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KGC: 2.91
GFI: 0.70
Коэффициент Сортино KGC, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGC: 3.20
GFI: 1.16
Коэффициент Омега KGC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGC: 1.43
GFI: 1.15
Коэффициент Кальмара KGC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KGC: 1.71
GFI: 1.09
Коэффициент Мартина KGC, с текущим значением в 20.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KGC: 20.59
GFI: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91
0.70
KGC
GFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и GFI

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GFI в 2.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGC
Kinross Gold Corporation
0.83%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited
2.50%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%

Просадки

Сравнение просадок KGC и GFI

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки GFI в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.53%
-11.63%
KGC
GFI

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и GFI

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 14.61%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
21.06%
KGC
GFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию