PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KGC с BTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KGC и BTG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KGC и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.76%
206.34%
KGC
BTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

2.54

BTG:

0.30

Коэф-т Сортино

KGC:

2.90

BTG:

0.73

Коэф-т Омега

KGC:

1.39

BTG:

1.09

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.35

BTG:

0.21

Коэф-т Мартина

KGC:

17.25

BTG:

0.83

Индекс Язвы

KGC:

6.02%

BTG:

15.59%

Дневная вол-ть

KGC:

40.88%

BTG:

43.59%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

BTG:

-85.97%

Текущая просадка

KGC:

-52.52%

BTG:

-51.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$15.81B

BTG:

$3.84B

EPS

KGC:

$0.77

BTG:

-$0.48

PEG коэффициент

KGC:

-3.90

BTG:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$4.29B

BTG:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$2.07B

BTG:

$615.83M

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$2.48B

BTG:

$656.71M

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 36.89%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции BTG по среднегодовой доходности: 19.09% против 8.41% соответственно.


KGC

С начала года

36.89%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

33.16%

1 год

99.36%

5 лет

23.54%

10 лет

19.09%

BTG

С начала года

19.67%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

-4.79%

1 год

8.20%

5 лет

0.92%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и BTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KGC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KGC: 2.54
BTG: 0.30
Коэффициент Сортино KGC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGC: 2.90
BTG: 0.73
Коэффициент Омега KGC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGC: 1.39
BTG: 1.09
Коэффициент Кальмара KGC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KGC: 1.47
BTG: 0.21
Коэффициент Мартина KGC, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KGC: 17.25
BTG: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа BTG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.54
0.30
KGC
BTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и BTG

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BTG в 4.11%


TTM202420232022202120202019
KGC
Kinross Gold Corporation
0.47%0.97%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%
BTG
B2Gold Corp.
4.11%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%

Просадки

Сравнение просадок KGC и BTG

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и BTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.51%
-51.48%
KGC
BTG

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и BTG

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 10.39%, в то время как у B2Gold Corp. (BTG) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.39%
16.87%
KGC
BTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и BTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab