PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAI с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KAI с LLY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KAI (Kadant Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. KAI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KAI returned 20.27%/yr vs 33.36%/yr for LLY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KAI и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kadant Inc. (KAI) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAI показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции KAI уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 20.27% против 33.36% соответственно.

KAI

1 день
-3.49%
1 месяц
-10.45%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.05%
1 год
-8.96%
3 года*
12.47%
5 лет*
12.02%
10 лет*
20.27%

LLY

1 день
0.55%
1 месяц
14.82%
С начала года
5.64%
6 месяцев
12.37%
1 год
48.81%
3 года*
37.66%
5 лет*
42.48%
10 лет*
33.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAI и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAI
Kadant Inc.		3.13%-17.03%23.59%58.69%-22.50%64.41%35.18%30.68%-18.14%65.97%
LLY
Eli Lilly and Company		5.64%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between KAI and LLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1992 г.

0.18

The correlation between KAI and LLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KAI:

$3.46B

LLY:

$1.01T

EPS

KAI:

$8.77

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

KAI:

33.45

LLY:

40.20

Коэффициент PEG

KAI:

5.25

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

KAI:

3.16

LLY:

14.06

Коэффициент P/B

KAI:

3.92

LLY:

32.49

Общая выручка (12 мес.)

KAI:

$1.09B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

KAI:

$492.10M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

KAI:

$216.11M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kadant Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с KAI:
KAI с SPYKAI с PHKAI с VOOKAI с SCHGKAI с PCARKAI с KNSLKAI с UBER
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

KAI vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAI
Ранг доходности на риск KAI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAI c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAILLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.29

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.86

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.07

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

5.16

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAI vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAI на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAI и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAILLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.29

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.30

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.58

-0.36

Просадки

Сравнение просадок KAI и LLY

Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAILLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-68.24%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.91%

-23.64%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.23%

-34.48%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-34.48%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-34.48%

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.20%

0.00%

-30.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-19.22%

-28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.94%

9.49%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KAI и LLY

Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAILLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

9.72%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.90%

27.08%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

38.06%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

32.83%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.98%

30.17%

+4.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAI и LLY

Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности LLY в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAI
Kadant Inc.		0.47%0.47%0.36%0.40%0.58%0.43%0.67%0.86%1.07%0.82%1.21%1.63%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAI и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
281.51M
19.80B
(KAI) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KAI и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kadant Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
45.0%
79.0%
Активы портфеля
KAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.70M при выручке в 281.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

KAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.11M при выручке в 281.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

KAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.51M при выручке в 281.51M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

KAI and LLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAI has higher volatility (10.71%) compared to LLY (9.72%). In terms of maximum drawdown, KAI dropped -93.36% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAI и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор