PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KAI с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KAI с LLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KAI (Kadant Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. KAI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KAI returned 20.31%/yr vs 32.90%/yr for LLY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KAI и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kadant Inc. (KAI) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAI показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции KAI уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 20.31% против 32.90% соответственно.

KAI

1 день
6.16%
1 месяц
8.11%
6 месяцев
-2.30%
С начала года
12.32%
1 год
-0.74%
3 года*
14.28%
5 лет*
13.54%
10 лет*
20.31%

LLY

1 день
1.08%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
9.16%
1 год
49.08%
3 года*
38.75%
5 лет*
39.45%
10 лет*
32.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAI и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAI
Kadant Inc.		12.32%-17.03%23.59%58.69%-22.50%64.41%35.18%30.68%-18.14%65.97%
LLY
Eli Lilly and Company		9.16%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between KAI and LLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1992 г.

0.18

The correlation between KAI and LLY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KAI:

$3.77B

LLY:

$1.10T

EPS

KAI:

$8.76

LLY:

$28.16

Коэффициент P/E

KAI:

36.40

LLY:

41.52

Коэффициент PEG

KAI:

5.72

LLY:

0.84

Коэффициент P/S

KAI:

3.44

LLY:

14.52

Коэффициент P/B

KAI:

4.26

LLY:

33.57

Общая выручка (12 мес.)

KAI:

$1.09B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

KAI:

$492.10M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

KAI:

$216.11M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kadant Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с KAI:
KAI с SPYKAI с PHKAI с VOOKAI с SCHGKAI с PCARKAI с KNSLKAI с UBER
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

KAI vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAI
Ранг доходности на риск KAI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAI c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAILLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.28

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.88

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.13

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

5.31

-5.36

KAI vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAI на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAI и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAI и LLY

Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAILLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-68.24%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.91%

-23.18%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.23%

-34.48%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-34.48%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-34.48%

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-5.37%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.80%

-19.18%

-28.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.81%

9.28%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KAI и LLY

Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAILLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

9.77%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.34%

27.58%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.63%

38.64%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.61%

32.53%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.20%

30.31%

+4.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAI и LLY

Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности LLY в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAI
Kadant Inc.		0.44%0.47%0.36%0.40%0.58%0.43%0.67%0.86%1.07%0.82%1.21%1.63%
LLY
Eli Lilly and Company		0.55%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAI и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
281.51M
19.80B
(KAI) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KAI и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kadant Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
45.0%
79.0%
Активы портфеля
KAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.70M при выручке в 281.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

KAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.11M при выручке в 281.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

KAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.51M при выручке в 281.51M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

KAI and LLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAI has higher volatility (11.65%) compared to LLY (9.77%). In terms of maximum drawdown, KAI dropped -93.36% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAI и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор