PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение K с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности K и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kellogg Company (K) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


K

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K
Kellogg Company
0.00%5.99%49.75%-7.44%14.35%7.44%-6.78%26.08%-13.32%-4.93%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between K and USD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.18

The correlation between K and USD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kellogg Company

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

K vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

K

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

K vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

Просадки

Сравнение просадок K и USD


Загрузка графика...

Показатели просадок


KUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности K и USD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и USD

Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности USD в 0.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
K
Kellogg Company
1.39%2.76%2.79%10.56%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


K and USD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор