PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение K с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KMDLZ
Дох-ть с нач. г.5.25%-8.24%
Дох-ть за 1 год-1.93%-7.55%
Дох-ть за 3 года2.25%4.15%
Дох-ть за 5 лет5.82%6.00%
Дох-ть за 10 лет2.64%8.11%
Коэф-т Шарпа-0.12-0.45
Дневная вол-ть20.50%17.10%
Макс. просадка-55.91%-38.16%
Текущая просадка-14.53%-13.70%

Фундаментальные показатели


KMDLZ
Рыночная капитализация$20.08B$88.66B
EPS$2.36$3.14
Цена/прибыль24.8921.05
PEG коэффициент2.932.29
Общая выручка (12 мес.)$14.35B$36.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.80B$15.07B
EBITDA (12 мес.)$2.16B$8.07B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между K и MDLZ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности K и MDLZ

С начала года, K показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции K уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 2.64% против 8.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.02%
-6.11%
K
MDLZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kellogg Company

Mondelez International, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение K c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


K
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа K, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино K, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега K, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара K, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина K, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.20
MDLZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDLZ, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDLZ, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDLZ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDLZ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDLZ, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.01

Сравнение коэффициента Шарпа K и MDLZ

Показатель коэффициента Шарпа K на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа K и MDLZ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.12
-0.45
K
MDLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и MDLZ

Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности MDLZ в 2.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
K
Kellogg Company
3.83%3.81%3.08%3.36%3.44%3.07%3.62%2.93%2.60%2.57%2.72%2.77%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.51%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%

Просадки

Сравнение просадок K и MDLZ

Максимальная просадка K за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки MDLZ в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.53%
-13.70%
K
MDLZ

Волатильность

Сравнение волатильности K и MDLZ

Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.32%
4.46%
K
MDLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kellogg Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию