PortfoliosLab logo
Сравнение K с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между K и MDLZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности K и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kellogg Company (K) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
45.08%
-9.02%
K
MDLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

K:

1.81

MDLZ:

-1.02

Коэф-т Сортино

K:

4.11

MDLZ:

-1.43

Коэф-т Омега

K:

1.53

MDLZ:

0.84

Коэф-т Кальмара

K:

2.02

MDLZ:

-0.80

Коэф-т Мартина

K:

12.48

MDLZ:

-1.72

Индекс Язвы

K:

3.62%

MDLZ:

10.02%

Дневная вол-ть

K:

24.93%

MDLZ:

16.85%

Макс. просадка

K:

-58.26%

MDLZ:

-38.16%

Текущая просадка

K:

-0.14%

MDLZ:

-20.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

K:

$27.91B

MDLZ:

$79.87B

EPS

K:

$2.99

MDLZ:

$2.82

Цена/прибыль

K:

27.08

MDLZ:

21.18

PEG коэффициент

K:

1.64

MDLZ:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

K:

$9.63B

MDLZ:

$26.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

K:

$3.39B

MDLZ:

$10.25B

EBITDA (12 мес.)

K:

$1.67B

MDLZ:

$6.00B

Доходность по периодам

С начала года, K показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции K уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 5.13% против 7.36% соответственно.


K

С начала года

0.11%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

45.08%

1 год

45.83%

5 лет

9.26%

10 лет

5.13%

MDLZ

С начала года

-0.39%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

-9.02%

1 год

-16.60%

5 лет

4.30%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение K c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа K, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.81-1.02
Коэффициент Сортино K, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.11-1.43
Коэффициент Омега K, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.530.84
Коэффициент Кальмара K, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02-0.80
Коэффициент Мартина K, с текущим значением в 12.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0012.48-1.72
K
MDLZ

Показатель коэффициента Шарпа K на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.81
-1.02
K
MDLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и MDLZ

Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности MDLZ в 3.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
K
Kellogg Company
2.79%2.79%8.88%1.45%1.58%1.21%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
3.01%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок K и MDLZ

Максимальная просадка K за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки MDLZ в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.14%
-20.65%
K
MDLZ

Волатильность

Сравнение волатильности K и MDLZ

Текущая волатильность для Kellogg Company (K) составляет 0.94%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что K испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.94%
5.29%
K
MDLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kellogg Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию