Сравнение JXI с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
JXI и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JXI и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.94% соответственно.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и UTES
JXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
JXI vs. UTES — Ранг доходности на риск
JXI
UTES
Сравнение JXI c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.12 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.55 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.93 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 4.77 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.12 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JXI и UTES составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и UTES
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и UTES
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -35.39% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -13.88% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -20.40% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -35.39% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -7.01% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -5.51% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 5.61% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и UTES
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 5.23%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 8.04% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 16.29% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 22.80% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 20.29% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.03% | -3.09% |