Сравнение JXI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
JXI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JXI и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 11.32% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.74% против 28.54% соответственно.
JXI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 9.74%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и SOXX
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
JXI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
JXI
SOXX
Сравнение JXI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.62 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.46 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 16.48 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JXI и SOXX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и SOXX
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.30% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и SOXX
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -70.21% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -15.77% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -45.75% | +23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -45.75% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -7.66% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -20.10% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 4.95% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и SOXX
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 5.23%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 12.68% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 26.35% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 40.12% | -25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 35.47% | -20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 32.98% | -16.05% |