Сравнение JXI с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Global Energy ETF (IXC).
JXI и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JXI и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 33.13%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.22% соответственно.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и IXC
И JXI, и IXC имеют комиссию равную 0.46%.
Доходность на риск
JXI vs. IXC — Ранг доходности на риск
JXI
IXC
Сравнение JXI c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.65 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.09 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.09 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 6.96 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.65 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JXI и IXC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и IXC
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности IXC в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и IXC
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -67.88% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -18.03% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -24.93% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -64.16% | +29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -4.19% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -17.56% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 5.42% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и IXC
iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Global Energy ETF (IXC) имеют волатильность 5.23% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.48% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 13.17% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 22.52% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 23.50% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 26.79% | -9.85% |