Сравнение JXI с IDU
JXI (iShares Global Utilities ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both Utilities Equities funds from iShares - JXI tracks the S&P Global Utilities Index while IDU tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JXI returned 9.02%/yr vs 8.78%/yr for IDU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JXI charges 0.46%/yr vs 0.42%/yr for IDU.
Доходность
Сравнение доходности JXI и IDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 7.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JXI имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции IDU немного отстают с 8.78%.
JXI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.02%
IDU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам JXI и IDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 9.46% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 7.91% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
Correlation
The correlation between JXI and IDU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г. | 0.85 |
The correlation between JXI and IDU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXI vs. IDU — Ранг доходности на риск
JXI
IDU
Сравнение JXI c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JXI | IDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.41 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 3.06 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JXI и IDU
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и IDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXI | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -53.88% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -9.15% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -16.74% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -24.11% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -36.18% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.12% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -11.35% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.21% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и IDU
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 3.80%, в то время как у iShares U.S. Utilities ETF (IDU) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXI | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.37% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.25% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 14.15% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.51% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.75% | -1.78% |
Сравнение комиссий JXI и IDU
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IDU в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и IDU
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности IDU в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.17% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.41% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
JXI and IDU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDU has higher volatility (4.37%) compared to JXI (3.80%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs IDU's -53.88%.
On 10-year performance, JXI leads with 9.02% vs 8.78% for IDU. On fees, IDU is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JXI has performed better with a 9.02% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.
JXI has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.17% for IDU.
JXI tracks S&P Global Utilities Index, while IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index. Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.42% for IDU.
JXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXI и IDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор