Сравнение JXI с IDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).
JXI и IDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JXI и IDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и IDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JXI имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции IDU немного отстают с 9.39%.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и IDU
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IDU в 0.42%.
Доходность на риск
JXI vs. IDU — Ранг доходности на риск
JXI
IDU
Сравнение JXI c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | IDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.14 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.57 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.08 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 4.99 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.14 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JXI и IDU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и IDU
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности IDU в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и IDU
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и IDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -53.88% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -8.45% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -24.11% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -36.18% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.88% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -11.43% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.53% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и IDU
iShares Global Utilities ETF (JXI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что JXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.77% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 9.72% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 15.18% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.37% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.68% | -1.74% |