PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JXI с IAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Gold Trust (IAU).

JXI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JXI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JXI и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JXI
iShares Global Utilities ETF		11.32%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%
IAU
iShares Gold Trust		8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.74% против 14.14% соответственно.

JXI

1 день
0.51%
1 месяц
0.59%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.53%
1 год
29.04%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.94%
10 лет*
9.74%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Utilities ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с VOOJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPU
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий JXI и IAU

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

JXI
iShares Global Utilities ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

JXI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXIIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.78

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.21

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.58

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.05

9.32

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.78

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.23

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.64

-0.30

Корреляция

Корреляция между JXI и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и IAU

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.30%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JXI и IAU

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

JXIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.23%

-45.14%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-19.18%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-20.93%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-21.82%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-13.42%

+11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-15.98%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

5.30%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и IAU

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 5.23%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JXIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

10.50%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

24.24%

-15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

27.72%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.71%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.84%

+1.09%