Сравнение JXI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JXI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JXI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.66% против 14.14% соответственно.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и VOO
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JXI vs. VOO — Ранг доходности на риск
JXI
VOO
Сравнение JXI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.01 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.53 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.55 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 7.31 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.01 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JXI и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и VOO
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и VOO
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -33.99% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -11.98% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -24.52% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -33.99% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -5.55% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -3.72% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.55% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и VOO
iShares Global Utilities ETF (JXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.23% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.34% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 9.47% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 18.11% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.82% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.99% | -1.05% |