PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECLN с UTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECLN с UTG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECLN или UTG.

Корреляция

Корреляция между ECLN и UTG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

1.50

UTG:

1.53

Коэф-т Сортино

ECLN:

1.95

UTG:

1.92

Коэф-т Омега

ECLN:

1.28

UTG:

1.31

Коэф-т Кальмара

ECLN:

2.49

UTG:

2.08

Коэф-т Мартина

ECLN:

7.39

UTG:

7.12

Индекс Язвы

ECLN:

2.86%

UTG:

4.37%

Дневная вол-ть

ECLN:

14.44%

UTG:

19.19%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

UTG:

-67.57%

Текущая просадка

ECLN:

-2.43%

UTG:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 8.60%.

ECLN

С начала года

5.82%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

3.33%

1 год

21.49%

5 лет

12.61%

10 лет

N/A

UTG

С начала года

8.60%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

4.54%

1 год

29.05%

5 лет

9.82%

10 лет

9.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и UTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг риск-скорректированной доходности UTG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и UTG

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности UTG в 6.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		2.57%2.52%2.54%1.83%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.74%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.17%5.43%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и UTG

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и UTG

First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Reaves Utility Income Trust (UTG) имеют волатильность 4.43% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...