PortfoliosLab logo
Сравнение ECLN с UTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECLN и UTG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECLN и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.91%
30.72%
ECLN
UTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

2.03

UTG:

1.69

Коэф-т Сортино

ECLN:

2.60

UTG:

1.99

Коэф-т Омега

ECLN:

1.38

UTG:

1.33

Коэф-т Кальмара

ECLN:

3.42

UTG:

2.16

Коэф-т Мартина

ECLN:

10.24

UTG:

7.48

Индекс Язвы

ECLN:

2.85%

UTG:

4.32%

Дневная вол-ть

ECLN:

14.40%

UTG:

19.20%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

UTG:

-67.57%

Текущая просадка

ECLN:

-1.42%

UTG:

-5.78%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 2.82%.


ECLN

С начала года

6.50%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

5.25%

1 год

27.67%

5 лет

11.97%

10 лет

N/A

UTG

С начала года

2.82%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

0.90%

1 год

30.91%

5 лет

9.76%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и UTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

UTG
Ранг риск-скорректированной доходности UTG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECLN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECLN: 2.03
UTG: 1.69
Коэффициент Сортино ECLN, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECLN: 2.60
UTG: 1.99
Коэффициент Омега ECLN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECLN: 1.38
UTG: 1.33
Коэффициент Кальмара ECLN, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECLN: 3.42
UTG: 2.16
Коэффициент Мартина ECLN, с текущим значением в 10.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECLN: 10.24
UTG: 7.48

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
1.69
ECLN
UTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и UTG

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности UTG в 7.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
2.55%2.52%2.54%1.84%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust
7.12%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.22%5.47%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и UTG

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-5.78%
ECLN
UTG

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и UTG

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 8.33%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
11.89%
ECLN
UTG