PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECLN с UTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ECLN и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECLN и UTG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		13.79%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 9.79%.

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с DBEMECLN с UTESECLN с XLUECLN с EVXECLN с SPYECLN с JXI
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

ECLN vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLNUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.55

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.87

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.52

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.20

5.60

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLN vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLNUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.69

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.23

Корреляция

Корреляция между ECLN и UTG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и UTG

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности UTG в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.80%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и UTG

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

ECLNUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-67.77%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.01%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-26.54%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-4.85%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.79%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.41%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и UTG

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECLNUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

6.36%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

13.24%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

18.97%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.57%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

21.54%

-4.03%