Сравнение JXI с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
JXI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JXI и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.81% соответственно.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и DGRO
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
JXI vs. DGRO — Ранг доходности на риск
JXI
DGRO
Сравнение JXI c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.14 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.66 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.48 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 6.80 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.14 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между JXI и DGRO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и DGRO
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и DGRO
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -35.10% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -10.92% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -19.31% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -35.10% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -4.70% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -3.48% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.37% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и DGRO
iShares Global Utilities ETF (JXI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что JXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.57% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 7.21% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 14.47% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 13.84% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.63% | +0.31% |