PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVLIX с JESTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVLIX с JESTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) and JESTX (John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust) are both mutual funds - JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while JESTX is a Technology Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JVLIX returned 12.57%/yr vs 21.16%/yr for JESTX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVLIX charges 0.76%/yr vs 1.04%/yr for JESTX.

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и JESTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность 16.63%, что значительно ниже, чем у JESTX с доходностью 41.17%.

JVLIX

1 день
1.02%
1 месяц
6.70%
С начала года
16.63%
6 месяцев
17.45%
1 год
33.27%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.57%
10 лет*
12.71%

JESTX

1 день
2.39%
1 месяц
21.53%
С начала года
41.17%
6 месяцев
38.10%
1 год
83.41%
3 года*
39.74%
5 лет*
21.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVLIX и JESTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		16.63%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.12%
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		41.17%24.07%37.90%54.68%-33.29%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%

Correlation

The correlation between JVLIX and JESTX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.61

The correlation between JVLIX and JESTX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с IVEJVLIX с VFIAXJVLIX с VTVJVLIX с VUGJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX
Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с CCOYXJESTX с TAGRXJESTX с VTCAXJESTX с SCMIX

Доходность на риск

JVLIX vs. JESTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVLIX c JESTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVLIXJESTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.95

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.37

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.59

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

5.45

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

19.62

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVLIX vs. JESTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JESTX равному 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и JESTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVLIXJESTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.95

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.91

-0.54

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и JESTX

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки JESTX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и JESTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVLIXJESTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.12%

-46.95%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-18.63%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-31.33%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-46.95%

+26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-9.18%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.88%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и JESTX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) составляет 3.87%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVLIXJESTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

9.69%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

20.66%

-10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

25.73%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

28.72%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

26.57%

-7.67%

Сравнение комиссий JVLIX и JESTX

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JESTX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и JESTX

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности JESTX в 15.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		15.56%21.96%0.00%0.00%100.46%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		5.69%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Часто задаваемые вопросы

JVLIX and JESTX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESTX has higher volatility (9.69%) compared to JVLIX (3.87%). In terms of maximum drawdown, JVLIX dropped -59.12% vs JESTX's -46.95%.

JESTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVLIX и JESTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор