Сравнение JESTX с PRSCX
JESTX (John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust) and PRSCX (T. Rowe Price Science And Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, JESTX returned 21.16%/yr vs 18.72%/yr for PRSCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JESTX charges 1.04%/yr vs 0.84%/yr for PRSCX.
Доходность
Сравнение доходности JESTX и PRSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JESTX показывает доходность 41.17%, а PRSCX немного выше – 41.41%.
JESTX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 21.53%
- С начала года
- 41.17%
- 6 месяцев
- 38.10%
- 1 год
- 83.41%
- 3 года*
- 39.74%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- —
PRSCX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 21.76%
- С начала года
- 41.41%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 83.87%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам JESTX и PRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 41.17% | 24.07% | 37.90% | 54.68% | -33.29% | 8.37% | 57.16% | 37.93% | -0.61% | 24.51% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 41.41% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 29.73% |
Correlation
The correlation between JESTX and PRSCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between JESTX and PRSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JESTX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск
JESTX
PRSCX
Сравнение JESTX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESTX | PRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 5.02 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 18.70 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESTX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95 | 3.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.52 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок JESTX и PRSCX
Максимальная просадка JESTX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и PRSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JESTX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -85.26% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -17.99% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.33% | -31.06% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -46.19% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -29.89% | +20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 4.75% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESTX и PRSCX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеют волатильность 9.69% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JESTX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 9.43% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 19.91% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 23.82% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 27.82% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 24.81% | +1.76% |
Сравнение комиссий JESTX и PRSCX
JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESTX и PRSCX
Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности PRSCX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 15.56% | 21.96% | 0.00% | 0.00% | 100.46% | 24.96% | 9.28% | 19.35% | 18.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 8.15% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JESTX and PRSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JESTX has higher volatility (9.69%) compared to PRSCX (9.43%). In terms of maximum drawdown, JESTX dropped -46.95% vs PRSCX's -85.26%.
JESTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 3.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JESTX и PRSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор