PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-7.66%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

JESTX

1 день
4.63%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.57%
1 год
34.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с CCOYXJESTX с SCMIXJESTX с TAGRXJESTX с VTCAXJESTX с ALTEX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий JESTX и VOO

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

JESTX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.53

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.55

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

7.31

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.71

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между JESTX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и VOO

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.78%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и VOO

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-33.99%

-39.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-11.98%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-24.52%

-49.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-5.55%

-23.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-3.72%

-18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

2.55%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и VOO

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

5.34%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

9.47%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

18.11%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

16.82%

+19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

17.99%

+13.00%