PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с SCMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с SCMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SCMIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и SCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и SCMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-7.66%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		5.82%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%24.06%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у SCMIX с доходностью 5.82%.

JESTX

1 день
4.63%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.57%
1 год
34.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—

SCMIX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.64%
1 год
65.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
17.41%
10 лет*
23.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с TAGRXJESTX с CCOYXJESTX с VTCAXJESTX с ALTEX
Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с SPYSCMIX с QQQSCMIX с FCNTXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEKSCMIX с SLMCX

Сравнение комиссий JESTX и SCMIX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SCMIX в 0.89%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Доходность на риск

JESTX vs. SCMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c SCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXSCMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.19

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.76

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

4.50

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

17.00

-15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. SCMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SCMIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и SCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXSCMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.19

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.67

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.30

Корреляция

Корреляция между JESTX и SCMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и SCMIX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности SCMIX в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.78%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		7.50%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и SCMIX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки SCMIX в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и SCMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXSCMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-50.85%

-23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-14.88%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-37.18%

-36.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-7.01%

-21.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-9.47%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

3.94%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и SCMIX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) составляет 10.49%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что JESTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXSCMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

11.14%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

21.67%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

31.00%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

26.07%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

25.99%

+5.00%