PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JESTX с CCOYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JESTX (John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust) and CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, JESTX returned 21.16%/yr vs 27.23%/yr for CCOYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JESTX charges 1.04%/yr vs 0.82%/yr for CCOYX.

Доходность

Сравнение доходности JESTX и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность 41.17%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 58.87%.

JESTX

1 день
2.39%
1 месяц
21.53%
С начала года
41.17%
6 месяцев
38.10%
1 год
83.41%
3 года*
39.74%
5 лет*
21.16%
10 лет*
—

CCOYX

1 день
3.67%
1 месяц
15.59%
С начала года
58.87%
6 месяцев
55.61%
1 год
127.06%
3 года*
48.12%
5 лет*
27.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JESTX и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		41.17%24.07%37.90%54.68%-33.29%8.37%57.16%37.93%-0.61%18.69%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		58.87%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Correlation

The correlation between JESTX and CCOYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.88

The correlation between JESTX and CCOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с TAGRXJESTX с VTCAXJESTX с SCMIXJESTX с JVLIX
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с TOWTXCCOYX с TEFQXCCOYX с AAIZXCCOYX с ARKVXCCOYX с GTTIXCCOYX с WIREXCCOYX с ICTEX

Доходность на риск

JESTX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXCCOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
5.06

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
5.25

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.71

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

10.72

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.62

41.63

-22.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 3.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCOYX равному 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95

5.06

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.04

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JESTX и CCOYX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и CCOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JESTXCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-37.16%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-12.31%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.33%

-29.08%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-37.16%

-9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-7.69%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.17%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и CCOYX

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JESTXCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

7.25%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

20.07%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

26.09%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

26.21%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

26.76%

-0.19%

Сравнение комиссий JESTX и CCOYX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и CCOYX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности CCOYX в 5.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.09%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		15.56%21.96%0.00%0.00%100.46%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JESTX and CCOYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESTX has higher volatility (9.69%) compared to CCOYX (7.25%). In terms of maximum drawdown, JESTX dropped -46.95% vs CCOYX's -37.16%.

CCOYX currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 3.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JESTX и CCOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор