PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с CCOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-7.66%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%18.69%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 5.84%.

JESTX

1 день
4.63%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.57%
1 год
34.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с TAGRXJESTX с SCMIXJESTX с VTCAXJESTX с ALTEX
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с ICTEXCCOYX с ALTEXCCOYX с WIREXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX

Сравнение комиссий JESTX и CCOYX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

JESTX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXCCOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.19

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.77

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

4.50

-4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

17.02

-15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа CCOYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.19

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.85

-0.54

Корреляция

Корреляция между JESTX и CCOYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и CCOYX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности CCOYX в 7.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.78%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и CCOYX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и CCOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-37.16%

-36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-14.88%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-37.16%

-36.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-7.00%

-21.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-7.81%

-14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

3.94%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и CCOYX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) составляет 10.49%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что JESTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

11.14%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

21.67%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

31.00%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

26.06%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

26.75%

+4.24%