PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с TAGRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-5.20%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-7.50%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -7.50%.

JESTX

1 день
0.72%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-3.60%
1 год
47.77%
3 года*
25.63%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
—

TAGRX

1 день
0.23%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-6.23%
1 год
13.65%
3 года*
13.13%
5 лет*
7.42%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с CCOYXJESTX с SCMIXJESTX с VTCAXJESTX с ALTEX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с JFCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с HTDTAGRX с JHNBX

Сравнение комиссий JESTX и TAGRX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Доходность на риск

JESTX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.38

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.66

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.58

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

1.93

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.38

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.37

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между JESTX и TAGRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и TAGRX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, что больше доходности TAGRX в 13.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.16%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.07%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и TAGRX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-58.45%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-14.04%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-29.10%

-44.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.82%

-10.87%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-11.57%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

4.24%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и TAGRX

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

5.16%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

10.12%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

18.92%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

20.20%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

20.50%

+10.48%