PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с VTCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-11.75%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-10.02%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у VTCAX с доходностью -10.02%.

JESTX

1 день
-2.41%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-8.79%
1 год
30.18%
3 года*
22.45%
5 лет*
-4.59%
10 лет*
—

VTCAX

1 день
0.56%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-6.89%
1 год
18.31%
3 года*
22.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с TAGRXJESTX с CCOYXJESTX с FDCPXJESTX с ALTEX
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VWUAX

Сравнение комиссий JESTX и VTCAX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JESTX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXVTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.94

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.48

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.11

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

4.16

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCAX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXVTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.94

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Корреляция

Корреляция между JESTX и VTCAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и VTCAX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.88%, что больше доходности VTCAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		24.88%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.09%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и VTCAX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и VTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-57.11%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-13.56%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-46.58%

-27.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.88%

-13.08%

-18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-11.96%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

3.61%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и VTCAX

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

5.02%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

11.16%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

20.09%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

21.23%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

20.95%

+10.01%