PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Te...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JESTX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Популярные сравнения:
JESTX с VOO
Популярные сравнения:
JESTX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) показал доход в -7.12% с начала года и 9.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JESTX составила 16.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

JESTX

С начала года

-7.12%

1 месяц

7.95%

6 месяцев

-5.49%

1 год

9.80%

3 года

23.33%

5 лет

15.16%

10 лет

16.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JESTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.85%-6.86%-10.45%0.77%9.59%-7.12%
20243.77%9.14%2.16%-5.95%7.19%6.95%-3.69%2.03%2.94%-0.04%7.44%1.76%37.90%
202317.60%-2.19%10.60%-1.42%6.50%4.95%6.31%-2.88%-6.41%-2.47%12.54%4.04%54.68%
2022-9.37%-5.25%-0.73%-14.20%-3.66%-6.87%10.25%-5.36%-11.58%3.86%13.48%-6.50%-33.29%
20210.69%4.03%-2.71%5.04%-1.99%4.85%-2.02%3.97%-4.73%5.54%-1.68%-2.17%8.37%
20204.11%-4.28%-11.49%13.79%10.73%5.75%7.57%7.95%-3.21%-1.07%12.72%6.68%57.17%
201913.45%4.10%3.31%5.97%-9.89%8.05%3.26%-2.45%-2.88%3.57%5.23%2.76%37.93%
20189.71%-0.24%-1.43%0.15%6.27%-0.26%0.61%5.66%-1.77%-10.86%0.83%-7.53%-0.61%
20176.81%4.12%2.28%3.21%4.70%-1.19%4.32%2.51%1.34%5.83%2.10%-0.76%41.13%
2016-8.75%-0.78%7.34%-1.04%4.33%-0.08%6.04%2.36%3.19%-1.80%-0.96%-0.71%8.43%
2015-2.62%7.70%-2.08%2.34%1.79%-2.35%1.63%-6.42%-2.96%10.89%2.41%-1.74%7.59%
2014-0.20%5.19%-2.66%-3.64%3.82%4.95%-0.94%4.99%-1.98%2.02%3.55%-2.27%12.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JESTX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JESTX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JESTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.30
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$11.70$9.13$3.89$5.69$4.74$1.59$3.31$4.65$0.83

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%100.45%24.96%9.28%19.34%18.36%5.29%14.71%19.54%3.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.70$0.00$0.00$11.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.13$0.00$0.00$9.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.89$0.00$0.00$3.89
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.66$0.00$0.00$0.03$0.00$5.69
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.74$0.00$0.00$0.00$0.00$4.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.31$0.00$0.00$0.00$0.00$3.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.65$0.00$0.00$0.00$0.00$4.65
2014$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust показал максимальную просадку в 56.93%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust составляет 12.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.93%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.4913 нояб. 2010 г.757
-46.95%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.31924 янв. 2024 г.548
-31.54%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.542 июн. 2020 г.72
-30.96%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-24.29%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...