PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с PGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-7.66%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%24.84%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -7.66%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -9.67%.

JESTX

1 день
4.63%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.57%
1 год
34.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с TAGRXJESTX с CCOYXJESTX с SCMIXJESTX с VTCAXJESTX с ALTEX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий JESTX и PGOYX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PGOYX в 0.65%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

JESTX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.71

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.18

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.98

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

3.34

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.71

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.51

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Корреляция

Корреляция между JESTX и PGOYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и PGOYX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности PGOYX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.78%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и PGOYX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, примерно равная максимальной просадке PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-76.03%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-16.34%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-34.01%

-39.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-13.24%

-15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-31.72%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

4.78%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и PGOYX

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

6.88%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

12.72%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

22.41%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

21.68%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

21.15%

+9.84%