PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с VLUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - JVAL tracks the JP Morgan US Value Factor Index while VLUE tracks the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 16.36%/yr for VLUE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%5.40%

Correlation

The correlation between JVAL and VLUE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between JVAL and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и VLUE

Секторы
JVAL
VLUE

Технологии

39.2%
44.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.3%

Финансовые услуги

9.3%
10.4%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Промышленность

7.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.3%

Энергетика

3.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.0%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Технологии

JVAL
39.2%
VLUE
44.5%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
VLUE
8.3%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
VLUE
10.4%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
VLUE
8.5%

Промышленность

JVAL
7.4%
VLUE
7.4%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
VLUE
8.3%

Энергетика

JVAL
3.5%
VLUE
3.2%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
VLUE
4.0%

Недвижимость

JVAL
2.6%
VLUE
1.8%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
VLUE
1.6%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
VLUE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

JVAL vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
5.32

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
6.86

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.91

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

10.17

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

45.62

-26.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

5.32

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.09

Просадки

Сравнение просадок JVAL и VLUE

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, примерно равная максимальной просадке VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-39.47%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.04%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-17.89%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-27.12%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.42%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.01%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.01%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и VLUE

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) составляет 4.02%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что JVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

8.03%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

13.96%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

17.30%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.78%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

19.82%

0.00%

Сравнение комиссий JVAL и VLUE

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и VLUE

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VLUE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JVAL and VLUE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to JVAL (4.02%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs VLUE's -39.47%.

On 5-year performance, VLUE leads with 16.36% vs 12.29% for JVAL. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JVAL has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLUE has performed better with a 16.36% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.40% for VLUE.

JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор