Сравнение JVAL с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JVAL и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVAL и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0.65% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -11.58% | 31.31% | 6.43% | 28.37% | -8.94% | 5.24% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
JVAL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и JQUA
И JVAL, и JQUA имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JVAL vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JVAL
JQUA
Сравнение JVAL c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVAL | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.60 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.98 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.90 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 4.40 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVAL | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.60 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JVAL и JQUA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и JQUA
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.05% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и JQUA
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVAL | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -32.92% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -11.55% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -22.47% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.57% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.23% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.36% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и JQUA
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVAL | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.42% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 8.57% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 16.71% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.61% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 18.10% | +1.82% |