PortfoliosLab logo
Сравнение JVAL с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVAL и JQUA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JVAL и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.25%
149.34%
JVAL
JQUA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVAL:

0.15

JQUA:

0.67

Коэф-т Сортино

JVAL:

0.34

JQUA:

1.05

Коэф-т Омега

JVAL:

1.05

JQUA:

1.15

Коэф-т Кальмара

JVAL:

0.14

JQUA:

0.69

Коэф-т Мартина

JVAL:

0.58

JQUA:

2.95

Индекс Язвы

JVAL:

4.93%

JQUA:

3.92%

Дневная вол-ть

JVAL:

19.44%

JQUA:

17.23%

Макс. просадка

JVAL:

-40.42%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

JVAL:

-12.11%

JQUA:

-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -3.31%.


JVAL

С начала года

-7.61%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.52%

5 лет

15.30%

10 лет

N/A

JQUA

С начала года

-3.31%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-1.80%

1 год

10.38%

5 лет

16.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVAL и JQUA

И JVAL, и JQUA имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVAL: 0.12%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JQUA: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVAL и JQUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JVAL
Ранг риск-скорректированной доходности JVAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVAL c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JVAL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JVAL: 0.15
JQUA: 0.67
Коэффициент Сортино JVAL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JVAL: 0.34
JQUA: 1.05
Коэффициент Омега JVAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JVAL: 1.05
JQUA: 1.15
Коэффициент Кальмара JVAL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JVAL: 0.14
JQUA: 0.69
Коэффициент Мартина JVAL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JVAL: 0.58
JQUA: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.67
JVAL
JQUA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и JQUA

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности JQUA в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.51%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.37%1.24%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и JQUA

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.11%
-8.84%
JVAL
JQUA

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и JQUA

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
12.73%
JVAL
JQUA