Сравнение JVAL с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JVAL и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVAL или JQUA.
Корреляция
Корреляция между JVAL и JQUA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и JQUA
Основные характеристики
JVAL:
1.15
JQUA:
1.83
JVAL:
1.61
JQUA:
2.51
JVAL:
1.21
JQUA:
1.33
JVAL:
1.97
JQUA:
3.40
JVAL:
6.85
JQUA:
11.26
JVAL:
2.21%
JQUA:
1.91%
JVAL:
13.19%
JQUA:
11.73%
JVAL:
-40.42%
JQUA:
-32.92%
JVAL:
-5.47%
JQUA:
-4.78%
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 20.82%.
JVAL
13.81%
-2.15%
6.66%
13.92%
10.96%
N/A
JQUA
20.82%
-0.74%
7.96%
20.97%
14.46%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и JQUA
И JVAL, и JQUA имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVAL c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и JQUA
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности JQUA в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 1.52% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.44% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.84% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и JQUA
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и JQUA
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 4.21% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.