Сравнение JVAL с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JVAL и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVAL или JQUA.
Основные характеристики
| JVAL | JQUA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.33% | 22.78% |
| Дох-ть за 1 год | 27.96% | 30.79% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 10.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.34% | 15.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.53 | 16.62 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 11.21% |
| Макс. просадка | -40.42% | -32.92% |
| Текущая просадка | -1.77% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между JVAL и JQUA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и JQUA
С начала года, JVAL показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 22.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и JQUA
И JVAL, и JQUA имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVAL c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и JQUA
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности JQUA в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.22% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.44% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.16% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и JQUA
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и JQUA
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.