PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JVAL

1 день
0.02%
1 месяц
7.31%
С начала года
19.46%
6 месяцев
19.76%
1 год
40.13%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.46%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between JVAL and JQUA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between JVAL and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и JQUA

Секторы
JVAL
JQUA

Технологии

39.2%
41.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.2%

Финансовые услуги

9.3%
10.2%

Здравоохранение

8.2%
7.2%

Промышленность

7.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.3%

Недвижимость

2.6%
2.1%

Сырьевые материалы

2.1%
0.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Технологии

JVAL
39.2%
JQUA
41.9%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
JQUA
9.2%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
JQUA
10.2%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
JQUA
7.2%

Промышленность

JVAL
7.4%
JQUA
7.6%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
JQUA
5.5%

Энергетика

JVAL
3.5%
JQUA
3.2%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
JQUA
5.3%

Недвижимость

JVAL
2.6%
JQUA
2.1%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
JQUA
0.8%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
JQUA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUSJVAL с SPYV
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JVAL vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.03

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.91

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

3.20

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

13.48

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.03

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JVAL и JQUA

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-32.92%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.13%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-16.81%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-22.47%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.28%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.16%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.69%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и JQUA

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.82%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.31%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

11.20%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.61%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

17.99%

+1.82%

Сравнение комиссий JVAL и JQUA

И JVAL, и JQUA имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и JQUA

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JVAL and JQUA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JVAL has higher volatility (3.91%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 12.29% for JVAL. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL and JQUA have the same expense ratio: 0.12% per year.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.07% for JQUA.

JVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор