PortfoliosLab logo
Сравнение JVAL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVAL и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JVAL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.25%
103.85%
JVAL
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVAL:

0.15

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

JVAL:

0.34

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

JVAL:

1.05

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

JVAL:

0.14

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

JVAL:

0.58

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

JVAL:

4.93%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

JVAL:

19.44%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

JVAL:

-40.42%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

JVAL:

-12.11%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


JVAL

С начала года

-7.61%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.52%

5 лет

15.30%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVAL и SCHD

JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVAL: 0.12%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVAL и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JVAL
Ранг риск-скорректированной доходности JVAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVAL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JVAL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JVAL: 0.15
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино JVAL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JVAL: 0.34
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега JVAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JVAL: 1.05
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара JVAL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JVAL: 0.14
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина JVAL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JVAL: 0.58
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.23
JVAL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и SCHD

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.51%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и SCHD

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.11%
-11.33%
JVAL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и SCHD

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
11.25%
JVAL
SCHD