PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JVAL показывает доходность 19.44%, а SCHD немного ниже – 19.01%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%5.85%

Correlation

The correlation between JVAL and SCHD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.82

Over the past year, the correlation between JVAL and SCHD has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JVAL и SCHD

Секторы
JVAL
SCHD

Технологии

39.2%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
6.3%

Финансовые услуги

9.3%
9.3%

Здравоохранение

8.2%
18.8%

Промышленность

7.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.3%

Энергетика

3.5%
16.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
19.2%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.1%
1.2%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Технологии

JVAL
39.2%
SCHD
16.4%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
SCHD
6.3%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
SCHD
18.8%

Промышленность

JVAL
7.4%
SCHD
7.5%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
SCHD
6.3%

Энергетика

JVAL
3.5%
SCHD
16.2%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
SCHD
19.2%

Недвижимость

JVAL
2.6%
SCHD

-

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUSJVAL с SPYV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

JVAL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.49

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.87

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

5.91

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

14.53

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.49

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.19

Просадки

Сравнение просадок JVAL и SCHD

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-33.37%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-4.61%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-16.13%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-16.85%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.40%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.32%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.88%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и SCHD

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.66%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.66%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

10.96%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.38%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

16.72%

+3.10%

Сравнение комиссий JVAL и SCHD

JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и SCHD

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and SCHD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, JVAL leads with 12.29% vs 8.36% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JVAL has performed better with a 12.29% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for JVAL.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.72% for JVAL.

JVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.06% for SCHD.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор