PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%14.22%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between JVAL and BBUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between JVAL and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и BBUS

Секторы
JVAL
BBUS

Технологии

39.2%
37.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.4%

Финансовые услуги

9.3%
10.8%

Здравоохранение

8.2%
8.1%

Промышленность

7.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.8%

Энергетика

3.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.5%

Недвижимость

2.6%
1.7%

Сырьевые материалы

2.1%
1.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Технологии

JVAL
39.2%
BBUS
37.1%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
BBUS
9.4%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
BBUS
8.1%

Промышленность

JVAL
7.4%
BBUS
7.2%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
BBUS
10.8%

Энергетика

JVAL
3.5%
BBUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
BBUS
4.5%

Недвижимость

JVAL
2.6%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с SPYV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

JVAL vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.33

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.18

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.00

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

13.76

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.33

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.84

-0.17

Просадки

Сравнение просадок JVAL и BBUS

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-35.35%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.21%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-19.01%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-25.46%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.74%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.46%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.00%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и BBUS

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.88%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.96%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.87%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.03%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

19.59%

+0.23%

Сравнение комиссий JVAL и BBUS

JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и BBUS

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and BBUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.43% vs 12.29% for JVAL. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.43% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.12% for JVAL.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.98% for BBUS.

JVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while BBUS is Large Cap Growth Equities. JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.02% for BBUS.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор