PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JVAL с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с BBUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.74%/yr vs 12.76%/yr for BBUS. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 13.10%.

JVAL

1 день
-0.62%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
17.11%
С начала года
22.02%
1 год
35.50%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
Всё время*
13.17%

BBUS

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.76%
С начала года
13.10%
1 год
23.28%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
Всё время*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
$32.44M$26.76M$30.66M

JVAL

JPMorgan U.S. Value Factor ETF
$2.38M$2.45M$2.95M

Сравнение доходности по годам JVAL и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		22.02%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%14.93%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		13.10%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between JVAL and BBUS is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between JVAL and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и BBUS

Секторы
JVAL
BBUS

Технологии

39.9%
38.7%

Финансовые услуги

10.8%
11.6%

Здравоохранение

10.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.9%

Промышленность

7.8%
8.6%

Энергетика

3.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.6%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

JVAL
39.9%
BBUS
38.7%

Финансовые услуги

JVAL
10.8%
BBUS
11.6%

Здравоохранение

JVAL
10.0%
BBUS
8.9%

Потребительский циклический сектор

JVAL
9.5%
BBUS
9.4%

Коммуникационные услуги

JVAL
8.4%
BBUS
9.9%

Промышленность

JVAL
7.8%
BBUS
8.6%

Энергетика

JVAL
3.6%
BBUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

JVAL
2.6%
BBUS
4.4%

Коммунальные услуги

JVAL
2.5%
BBUS
2.2%

Сырьевые материалы

JVAL
2.2%
BBUS
1.6%

Недвижимость

JVAL
1.8%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с HDGYXJVAL с VOOJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с RFVJVAL с FNDX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с BBCABBUS с SCHKBBUS с QQQ

Доходность на риск

JVAL vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JVAL c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JVALBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.82

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.51

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.54

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

10.69

+5.63

JVAL vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BBUS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JVAL и BBUS

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-35.35%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.21%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-19.01%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-25.46%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.19%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-5.37%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.18%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и BBUS

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.04% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.10%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.32%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

12.88%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.18%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

19.50%

+0.27%

Сравнение комиссий JVAL и BBUS

JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и BBUS

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.60%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and BBUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.10%) compared to JVAL (4.04%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.76% vs 12.74% for JVAL. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.76% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.12% for JVAL.

JVAL has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.98% for BBUS.

JVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.02% for BBUS.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор