PortfoliosLab logo
Сравнение JVAL с BBUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVAL и BBUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JVAL и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.45%
113.93%
JVAL
BBUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVAL:

0.15

BBUS:

0.57

Коэф-т Сортино

JVAL:

0.34

BBUS:

0.91

Коэф-т Омега

JVAL:

1.05

BBUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

JVAL:

0.14

BBUS:

0.58

Коэф-т Мартина

JVAL:

0.58

BBUS:

2.40

Индекс Язвы

JVAL:

4.93%

BBUS:

4.61%

Дневная вол-ть

JVAL:

19.44%

BBUS:

19.46%

Макс. просадка

JVAL:

-40.42%

BBUS:

-35.35%

Текущая просадка

JVAL:

-12.11%

BBUS:

-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -6.47%.


JVAL

С начала года

-7.61%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.52%

5 лет

15.30%

10 лет

N/A

BBUS

С начала года

-6.47%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.65%

5 лет

15.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVAL и BBUS

JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVAL: 0.12%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBUS: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVAL и BBUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JVAL
Ранг риск-скорректированной доходности JVAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

BBUS
Ранг риск-скорректированной доходности BBUS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVAL c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JVAL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JVAL: 0.15
BBUS: 0.57
Коэффициент Сортино JVAL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JVAL: 0.34
BBUS: 0.91
Коэффициент Омега JVAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JVAL: 1.05
BBUS: 1.13
Коэффициент Кальмара JVAL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JVAL: 0.14
BBUS: 0.58
Коэффициент Мартина JVAL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JVAL: 0.58
BBUS: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.57
JVAL
BBUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и BBUS

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности BBUS в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.51%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.33%1.21%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и BBUS

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.11%
-10.72%
JVAL
BBUS

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и BBUS

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 14.18% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
14.21%
JVAL
BBUS