PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%3.92%

Correlation

The correlation between JVAL and VOO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between JVAL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и VOO

Секторы
JVAL
VOO

Технологии

39.2%
35.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.2%

Финансовые услуги

9.3%
11.6%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Промышленность

7.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
11.3%

Энергетика

3.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.9%

Недвижимость

2.6%
1.9%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Технологии

JVAL
39.2%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
VOO
11.6%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
VOO
8.5%

Промышленность

JVAL
7.4%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
VOO
11.3%

Энергетика

JVAL
3.5%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
VOO
4.9%

Недвижимость

JVAL
2.6%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUSJVAL с SPYV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JVAL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.39

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.25

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.16

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

14.73

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.39

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.89

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JVAL и VOO

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-33.99%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.90%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-18.69%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-24.52%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.70%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.69%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и VOO

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.84%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.90%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.80%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

16.81%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

18.01%

+1.81%

Сравнение комиссий JVAL и VOO

JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и VOO

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and VOO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 12.29% for JVAL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for JVAL.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.03% for VOO.

JVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.03% for VOO.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор