Сравнение JVAL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JVAL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVAL или VOO.
Корреляция
Корреляция между JVAL и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и VOO
Основные характеристики
JVAL:
1.28
VOO:
2.25
JVAL:
1.79
VOO:
2.98
JVAL:
1.23
VOO:
1.42
JVAL:
2.18
VOO:
3.31
JVAL:
7.44
VOO:
14.77
JVAL:
2.25%
VOO:
1.90%
JVAL:
13.11%
VOO:
12.46%
JVAL:
-40.42%
VOO:
-33.99%
JVAL:
-4.66%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.
JVAL
14.78%
-1.39%
7.44%
15.47%
11.13%
N/A
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и VOO
JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVAL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и VOO
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 1.51% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и VOO
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и VOO
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.