PortfoliosLab logo
Сравнение JVAL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVAL и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JVAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.70%
143.53%
JVAL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVAL:

0.17

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

JVAL:

0.37

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

JVAL:

1.05

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

JVAL:

0.16

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

JVAL:

0.63

VOO:

2.51

Индекс Язвы

JVAL:

5.09%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

JVAL:

19.41%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

JVAL:

-40.42%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JVAL:

-11.44%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.11%.


JVAL

С начала года

-6.91%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-7.09%

1 год

2.20%

5 лет

14.40%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVAL и VOO

JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVAL: 0.12%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVAL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JVAL
Ранг риск-скорректированной доходности JVAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JVAL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JVAL: 0.17
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино JVAL, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JVAL: 0.37
VOO: 0.96
Коэффициент Омега JVAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JVAL: 1.05
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара JVAL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JVAL: 0.16
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина JVAL, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JVAL: 0.63
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.61
JVAL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и VOO

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.49%2.22%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.44%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и VOO

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.44%
-9.30%
JVAL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и VOO

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.10% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
13.84%
JVAL
VOO