PortfoliosLab logo
Сравнение JVAL с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVAL и VTV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JVAL и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.70%
98.37%
JVAL
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVAL:

0.17

VTV:

0.50

Коэф-т Сортино

JVAL:

0.37

VTV:

0.79

Коэф-т Омега

JVAL:

1.05

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

JVAL:

0.16

VTV:

0.53

Коэф-т Мартина

JVAL:

0.63

VTV:

2.04

Индекс Язвы

JVAL:

5.09%

VTV:

3.77%

Дневная вол-ть

JVAL:

19.41%

VTV:

15.49%

Макс. просадка

JVAL:

-40.42%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

JVAL:

-11.44%

VTV:

-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -1.22%.


JVAL

С начала года

-6.91%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-7.09%

1 год

2.20%

5 лет

14.40%

10 лет

N/A

VTV

С начала года

-1.22%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-3.01%

1 год

7.35%

5 лет

13.91%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVAL и VTV

JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVAL: 0.12%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVAL и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JVAL
Ранг риск-скорректированной доходности JVAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVAL c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JVAL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JVAL: 0.17
VTV: 0.50
Коэффициент Сортино JVAL, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JVAL: 0.37
VTV: 0.79
Коэффициент Омега JVAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JVAL: 1.05
VTV: 1.11
Коэффициент Кальмара JVAL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JVAL: 0.16
VTV: 0.53
Коэффициент Мартина JVAL, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JVAL: 0.63
VTV: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.50
JVAL
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и VTV

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VTV в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.49%2.22%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.44%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.36%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и VTV

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.44%
-7.52%
JVAL
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и VTV

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
11.19%
JVAL
VTV