PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

8 нояб. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

JP Morgan US Value Factor Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия JVAL составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии JVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVAL: 0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JVAL с VOO JVAL с HDGYX JVAL с FNDX JVAL с VTV JVAL с SCHD JVAL с JQUA JVAL с SPYV JVAL с BBUS JVAL с IWY JVAL с RFV
Популярные сравнения:
JVAL с VOO JVAL с HDGYX JVAL с FNDX JVAL с VTV JVAL с SCHD JVAL с JQUA JVAL с SPYV JVAL с BBUS JVAL с IWY JVAL с RFV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Value Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.57%
96.30%
JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Value Factor ETF показал доход в -13.70% с начала года и -6.59% за последние 12 месяцев.


JVAL

С начала года

-13.70%

1 месяц

-13.14%

6 месяцев

-13.49%

1 год

-6.59%

5 лет

16.98%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JVAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.05%-2.34%-5.24%-10.38%-13.70%
2024-0.39%3.80%4.71%-5.29%3.68%0.61%4.04%1.43%1.64%-1.31%5.95%-4.53%14.54%
20237.06%-2.96%-0.68%-0.18%-1.50%7.42%4.60%-2.60%-4.19%-3.78%8.58%7.52%19.50%
2022-3.23%-1.86%1.63%-5.79%2.04%-9.15%7.54%-4.00%-9.57%10.41%6.84%-4.79%-11.59%
20211.21%5.66%7.70%3.70%2.81%-0.77%0.77%1.97%-3.80%4.39%-1.32%5.85%31.32%
2020-3.19%-10.42%-18.42%13.86%3.76%1.14%3.07%4.97%-2.41%-1.29%15.75%4.37%6.43%
20199.49%2.42%0.18%3.95%-8.07%7.73%1.87%-4.49%4.31%2.02%4.20%2.87%28.37%
20185.13%-5.39%0.70%-1.25%1.15%-0.16%2.73%2.28%-0.01%-5.55%1.73%-9.68%-8.92%
20171.33%3.87%5.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JVAL составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JVAL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JVAL, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
JVAL: -0.47
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино JVAL, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
JVAL: -0.51
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега JVAL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JVAL: 0.93
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара JVAL, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
JVAL: -0.43
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина JVAL, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
JVAL: -2.15
^GSPC: -0.79

JPMorgan U.S. Value Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.17
JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.00$0.96$0.94$0.81$0.72$0.76$0.75$0.61$0.12

Дивидендный доход

2.69%2.22%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.96
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.33$0.94
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.31$0.81
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.72
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.76
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.75
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.61
2017$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.90%
-17.42%
JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Value Factor ETF показал максимальную просадку в 40.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Value Factor ETF составляет 17.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.42%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-22.4%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-19%24 сент. 2018 г.5324 дек. 2018 г.883 мая 2019 г.141
-17.9%26 нояб. 2024 г.884 апр. 2025 г.
-8.53%29 июл. 2019 г.2023 авг. 2019 г.4425 окт. 2019 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan U.S. Value Factor ETF составляет 9.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.73%
9.30%
JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab