График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Value Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) показал доход в -0.10% с начала года и 20.51% за последние 12 месяцев.
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JVAL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.46% | 1.33% | -4.71% | -0.10% | |||||||||
| 2025 | 4.05% | -2.34% | -5.24% | -3.43% | 5.37% | 5.63% | 1.11% | 4.05% | 2.59% | 1.43% | 1.43% | 1.08% | 16.16% |
| 2024 | -0.39% | 3.80% | 4.71% | -5.29% | 3.68% | 0.61% | 4.04% | 1.43% | 1.64% | -1.31% | 5.95% | -4.53% | 14.53% |
| 2023 | 7.06% | -2.96% | -0.68% | -0.18% | -1.50% | 7.40% | 4.60% | -2.60% | -4.19% | -3.78% | 8.58% | 7.52% | 19.48% |
| 2022 | -3.23% | -1.86% | 1.64% | -5.79% | 2.04% | -9.14% | 7.54% | -4.00% | -9.56% | 10.41% | 6.84% | -4.78% | -11.58% |
| 2021 | 1.21% | 5.66% | 7.70% | 3.70% | 2.81% | -0.77% | 0.77% | 1.97% | -3.80% | 4.39% | -1.32% | 5.84% | 31.31% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Value Factor ETF: годовая альфа составляет 0.67%, бета — 0.91, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 10.11.2017.
- При бете 0.91 и R² 0.79 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.67%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 100.69%
- Участие в снижении
- 103.08%
Комиссия
Комиссия JVAL составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JVAL имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JVAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 6.61 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JVAL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.02 | $0.96 | $0.94 | $0.82 | $0.72 | $0.76 | $0.75 | $0.61 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Value Factor ETF показал максимальную просадку в 40.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Value Factor ETF составляет 6.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.42% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -22.39% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -20.07% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 148 |
| -19% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 153 |
| -8.53% | 29 июл. 2019 г. | 20 | 23 авг. 2019 г. | 44 | 25 окт. 2019 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...