- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- JP Morgan US Value Factor Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $828M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) прибавил 18.8% с начала года. Текущая цена акции JVAL — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JVAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,829.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) показал доход в 18.82% с начала года и 32.08% за последние 12 месяцев.
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 14.23%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JVAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JVAL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.46% | 1.33% | -4.71% | 10.25% | 6.83% | 2.29% | -1.28% | 18.82% | |||||
| 2025 | 4.05% | -2.34% | -5.24% | -3.43% | 5.37% | 5.63% | 1.11% | 4.05% | 2.59% | 1.43% | 1.43% | 1.08% | 16.16% |
| 2024 | -0.39% | 3.80% | 4.71% | -5.29% | 3.68% | 0.61% | 4.04% | 1.43% | 1.64% | -1.31% | 5.95% | -4.53% | 14.53% |
| 2023 | 7.06% | -2.96% | -0.68% | -0.18% | -1.50% | 7.40% | 4.60% | -2.60% | -4.19% | -3.78% | 8.58% | 7.52% | 19.48% |
| 2022 | -3.23% | -1.86% | 1.64% | -5.79% | 2.04% | -9.14% | 7.54% | -4.00% | -9.56% | 10.41% | 6.84% | -4.78% | -11.58% |
| 2021 | 1.21% | 5.66% | 7.70% | 3.70% | 2.81% | -0.77% | 0.77% | 1.97% | -3.80% | 4.39% | -1.32% | 5.84% | 31.31% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Value Factor ETF has an annualized alpha of 1.17%, beta of 0.92, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2017.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.79, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.17%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 100.68%
- Участие в снижении
- 101.40%
Комиссия
Комиссия JVAL составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JVAL имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.24 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 9.71 | +4.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $1.02 | $0.96 | $0.94 | $0.82 | $0.72 | $0.76 | $0.75 | $0.61 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.64% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.40 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Value Factor ETF показал максимальную просадку в 40.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Value Factor ETF составляет 1.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.42%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.39%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.07%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 25d | 7mo 8dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.00%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 10d | 7mo 11dсент. 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-8.53%авг. 2019 г. | 25d | 2mo 3d | 2mo 28dиюль 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| JVAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -56.78% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -9.10% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -18.90% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -25.43% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -10.70% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.09% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JVAL
Добавьте JPMorgan U.S. Value Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JVAL