PortfoliosLab logo
Сравнение JVAL с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVAL и FNDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JVAL и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.25%
160.71%
JVAL
FNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVAL:

0.15

FNDX:

0.52

Коэф-т Сортино

JVAL:

0.34

FNDX:

0.84

Коэф-т Омега

JVAL:

1.05

FNDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JVAL:

0.14

FNDX:

0.54

Коэф-т Мартина

JVAL:

0.58

FNDX:

2.29

Индекс Язвы

JVAL:

4.93%

FNDX:

3.85%

Дневная вол-ть

JVAL:

19.44%

FNDX:

16.91%

Макс. просадка

JVAL:

-40.42%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

JVAL:

-12.11%

FNDX:

-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью -3.92%.


JVAL

С начала года

-7.61%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.52%

5 лет

15.30%

10 лет

N/A

FNDX

С начала года

-3.92%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-4.48%

1 год

7.94%

5 лет

19.77%

10 лет

13.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVAL и FNDX

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDX: 0.25%
График комиссии JVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVAL: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVAL и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JVAL
Ранг риск-скорректированной доходности JVAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVAL c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JVAL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JVAL: 0.15
FNDX: 0.52
Коэффициент Сортино JVAL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JVAL: 0.34
FNDX: 0.84
Коэффициент Омега JVAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JVAL: 1.05
FNDX: 1.12
Коэффициент Кальмара JVAL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JVAL: 0.14
FNDX: 0.54
Коэффициент Мартина JVAL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JVAL: 0.58
FNDX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.52
JVAL
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и FNDX

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FNDX в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.51%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.89%1.76%1.82%2.07%1.65%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и FNDX

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.11%
-9.03%
JVAL
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и FNDX

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
12.57%
JVAL
FNDX