PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с HDGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с HDGYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 10.80%/yr for HDGYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.69%/yr for HDGYX.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и HDGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у HDGYX с доходностью 8.94%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

HDGYX

1 день
0.15%
1 месяц
4.05%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.38%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и HDGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.94%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%3.68%

Correlation

The correlation between JVAL and HDGYX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between JVAL and HDGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

The Hartford Dividend and Growth Fund

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUSJVAL с SPYV
Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с LBSAXHDGYX с SPYIHDGYX с MEIAXHDGYX с INDEX

Доходность на риск

JVAL vs. HDGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c HDGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALHDGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.32

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.25

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.10

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

13.39

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. HDGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDGYX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и HDGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALHDGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.32

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JVAL и HDGYX

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки HDGYX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и HDGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALHDGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-50.78%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.00%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-13.70%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-18.79%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.26%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.82%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.85%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и HDGYX

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALHDGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.62%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.04%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

10.69%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.02%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

16.61%

+3.21%

Сравнение комиссий JVAL и HDGYX

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HDGYX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и HDGYX

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности HDGYX в 11.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.28%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and HDGYX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to HDGYX (2.62%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs HDGYX's -50.78%.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и HDGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор