PortfoliosLab logo
Сравнение JVAL с HDGYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVAL и HDGYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JVAL и HDGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.70%
105.76%
JVAL
HDGYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVAL:

0.17

HDGYX:

0.36

Коэф-т Сортино

JVAL:

0.37

HDGYX:

0.60

Коэф-т Омега

JVAL:

1.05

HDGYX:

1.09

Коэф-т Кальмара

JVAL:

0.16

HDGYX:

0.39

Коэф-т Мартина

JVAL:

0.63

HDGYX:

1.61

Индекс Язвы

JVAL:

5.09%

HDGYX:

3.29%

Дневная вол-ть

JVAL:

19.41%

HDGYX:

14.70%

Макс. просадка

JVAL:

-40.42%

HDGYX:

-50.78%

Текущая просадка

JVAL:

-11.44%

HDGYX:

-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у HDGYX с доходностью -1.55%.


JVAL

С начала года

-6.91%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-7.09%

1 год

2.20%

5 лет

14.40%

10 лет

N/A

HDGYX

С начала года

-1.55%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-3.69%

1 год

4.64%

5 лет

13.84%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVAL и HDGYX

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HDGYX в 0.69%.


График комиссии HDGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDGYX: 0.69%
График комиссии JVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVAL: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVAL и HDGYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JVAL
Ранг риск-скорректированной доходности JVAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVAL c HDGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JVAL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JVAL: 0.17
HDGYX: 0.36
Коэффициент Сортино JVAL, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JVAL: 0.37
HDGYX: 0.60
Коэффициент Омега JVAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JVAL: 1.05
HDGYX: 1.09
Коэффициент Кальмара JVAL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JVAL: 0.16
HDGYX: 0.39
Коэффициент Мартина JVAL, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JVAL: 0.63
HDGYX: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа HDGYX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и HDGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.36
JVAL
HDGYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и HDGYX

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности HDGYX в 1.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.49%2.22%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.44%0.00%0.00%0.00%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
1.76%1.76%1.49%1.54%1.19%1.62%1.67%2.07%1.70%1.78%1.98%1.78%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и HDGYX

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки HDGYX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и HDGYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.44%
-6.34%
JVAL
HDGYX

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и HDGYX

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
11.07%
JVAL
HDGYX