PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JVAL is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, JVAL returned 39.93% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и ROE

2026 (YTD)202520242023
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%5.00%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between JVAL and ROE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.93

The correlation between JVAL and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и ROE

Секторы
JVAL
ROE

Технологии

39.2%
36.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.4%

Финансовые услуги

9.3%
11.7%

Здравоохранение

8.2%
8.7%

Промышленность

7.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.6%

Энергетика

3.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.7%

Недвижимость

2.6%
1.9%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Технологии

JVAL
39.2%
ROE
36.1%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
ROE
9.4%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
ROE
11.7%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
ROE
8.7%

Промышленность

JVAL
7.4%
ROE
9.8%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
ROE
10.6%

Энергетика

JVAL
3.5%
ROE
3.5%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
ROE
4.7%

Недвижимость

JVAL
2.6%
ROE
1.9%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
ROE
1.8%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

JVAL vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.74

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.69

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.41

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

19.92

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.39

-0.72

Просадки

Сравнение просадок JVAL и ROE

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-19.10%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.66%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.04%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.59%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и ROE

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.79%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.66%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

13.94%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.78%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

15.78%

+4.04%

Сравнение комиссий JVAL и ROE

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и ROE

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and ROE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to ROE (3.79%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, JVAL leads with 39.93% vs 37.99% for ROE. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JVAL has performed better with a 39.93% return vs 37.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Astoria. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.49% for ROE.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор