PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JVAL returned 22.05%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-7.12%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between JVAL and JEPQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.77

The correlation between JVAL and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и JEPQ

Секторы
JVAL
JEPQ

Технологии

39.2%
54.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
12.8%

Финансовые услуги

9.3%
0.4%

Здравоохранение

8.2%
4.4%

Промышленность

7.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
15.4%

Энергетика

3.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.1%

Недвижимость

2.6%
0.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Технологии

JVAL
39.2%
JEPQ
54.0%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
JEPQ
12.8%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
JEPQ
4.4%

Промышленность

JVAL
7.4%
JEPQ
3.1%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
JEPQ
15.4%

Энергетика

JVAL
3.5%
JEPQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
JEPQ
7.1%

Недвижимость

JVAL
2.6%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
JEPQ
1.0%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JVAL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.49

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.29

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.31

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

16.22

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.49

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.00

-0.34

Просадки

Сравнение просадок JVAL и JEPQ

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-20.07%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.82%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-20.07%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.10%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.42%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.79%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и JEPQ

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.26%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.07%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.73%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

16.61%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

16.61%

+3.21%

Сравнение комиссий JVAL и JEPQ

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и JEPQ

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and JEPQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JVAL leads with 22.05% vs 20.92% for JEPQ. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JVAL has performed better with a 22.05% return vs 20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 1.72% for JVAL.

JVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.35% for JEPQ.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор