Сравнение JVAL с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JVAL и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVAL и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0.65% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -7.12% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JVAL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и JEPQ
JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JVAL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JVAL
JEPQ
Сравнение JVAL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVAL | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.66 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.82 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 8.93 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVAL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JVAL и JEPQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и JEPQ
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.05% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и JEPQ
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVAL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -20.07% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -11.58% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.89% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.55% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.36% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) составляет 5.17%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVAL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.08% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.52% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 18.54% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.91% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 16.91% | +3.01% |