PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с JAVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from JPMorgan. JVAL is passively managed, while JAVA is actively managed. Over the past 3 years, JVAL returned 22.05%/yr vs 16.35%/yr for JAVA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.44%/yr for JAVA.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 8.50%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

JAVA

1 день
-0.21%
1 месяц
2.70%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.95%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и JAVA

2026 (YTD)20252024202320222021
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%7.76%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		8.50%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%

Correlation

The correlation between JVAL and JAVA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between JVAL and JAVA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и JAVA

Секторы
JVAL
JAVA

Технологии

39.2%
15.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.6%

Финансовые услуги

9.3%
20.1%

Здравоохранение

8.2%
12.5%

Промышленность

7.4%
13.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.4%

Энергетика

3.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.0%

Недвижимость

2.6%
2.9%

Сырьевые материалы

2.1%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
4.1%

Технологии

JVAL
39.2%
JAVA
15.3%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
JAVA
8.6%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
JAVA
20.1%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
JAVA
12.5%

Промышленность

JVAL
7.4%
JAVA
13.9%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
JAVA
8.4%

Энергетика

JVAL
3.5%
JAVA
5.5%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
JAVA
5.0%

Недвижимость

JVAL
2.6%
JAVA
2.9%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
JAVA
3.6%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
JAVA
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX

Доходность на риск

JVAL vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALJAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.15

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.07

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.90

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

10.71

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа JAVA равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.15

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JVAL и JAVA

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-16.54%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.29%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-16.54%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.21%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.63%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.24%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и JAVA

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.60%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.40%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.19%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.80%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

14.80%

+5.02%

Сравнение комиссий JVAL и JAVA

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JAVA в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и JAVA

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности JAVA в 1.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.25%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and JAVA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to JAVA (2.60%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs JAVA's -16.54%.

On 3-year performance, JVAL leads with 22.05% vs 16.35% for JAVA. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JVAL has performed better with a 22.05% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.25% for JAVA.

Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.44% for JAVA.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и JAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор