PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVAL с JAVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

JVAL и JAVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JVAL и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVAL и JAVA

2026 (YTD)20252024202320222021
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		0.65%16.16%14.53%19.48%-11.58%7.76%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JVAL показывает доходность 0.65%, а JAVA немного ниже – 0.62%.

JVAL

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.07%
1 год
21.48%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с SPYVJVAL с VTV
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX

Сравнение комиссий JVAL и JAVA

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JAVA в 0.44%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

JVAL vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALJAVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.41

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

5.23

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAVA равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между JVAL и JAVA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и JAVA

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности JAVA в 1.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.05%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и JAVA

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JAVA.

Загрузка...

Показатели просадок

JVALJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-16.54%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-11.12%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-6.09%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.71%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.85%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и JAVA

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVALJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.43%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

8.85%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.64%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.94%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

14.94%

+4.98%