PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - JVAL tracks the JP Morgan US Value Factor Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 12.51%/yr for FDL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%4.94%

Correlation

The correlation between JVAL and FDL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between JVAL and FDL has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JVAL и FDL

Секторы
JVAL
FDL

Технологии

39.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
3.8%

Финансовые услуги

9.3%
15.1%

Здравоохранение

8.2%
16.8%

Промышленность

7.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.6%

Энергетика

3.5%
27.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
14.7%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.1%
0.3%

Коммунальные услуги

2.1%
6.5%

Технологии

JVAL
39.2%
FDL
1.1%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
FDL
15.1%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
FDL
16.8%

Промышленность

JVAL
7.4%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
FDL
10.6%

Энергетика

JVAL
3.5%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
FDL
14.7%

Недвижимость

JVAL
2.6%
FDL

-

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

JVAL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.11

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.25

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

5.56

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

13.56

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.11

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JVAL и FDL

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-65.93%

+25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-4.27%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-12.24%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-16.46%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.18%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-9.66%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.75%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и FDL

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.85%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.87%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.28%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.31%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.11%

+2.71%

Сравнение комиссий JVAL и FDL

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и FDL

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and FDL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 12.29% for JVAL. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.72% for JVAL.

JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.45% for FDL.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор