Сравнение JVAL с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
JVAL и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVAL и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | -0.10% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -11.58% | 31.31% | 6.43% | 28.37% | -8.94% | 5.24% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.
JVAL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и FDL
JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
JVAL vs. FDL — Ранг доходности на риск
JVAL
FDL
Сравнение JVAL c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVAL | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.47 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.06 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.96 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 7.63 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVAL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.99 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JVAL и FDL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и FDL
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.06% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и FDL
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVAL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -65.93% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -11.58% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -16.46% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -0.10% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -9.73% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и FDL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVAL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.56% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 8.16% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 14.96% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 14.31% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.09% | +2.84% |