PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - JUST tracks the JUST US Large Cap Diversified Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUST returned 13.36%/yr vs 15.67%/yr for SCHG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JUST charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности JUST и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

JUST

1 день
0.53%
1 месяц
4.51%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.54%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		12.23%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-10.21%

Correlation

The correlation between JUST and SCHG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.92

The correlation between JUST and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUST и SCHG

Секторы
JUST
SCHG

Технологии

35.8%
46.3%

Финансовые услуги

12.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
16.0%

Здравоохранение

8.6%
7.7%

Промышленность

8.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.7%

Энергетика

3.6%
0.8%

Коммунальные услуги

2.2%
0.4%

Недвижимость

2.2%
0.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.4%

Технологии

JUST
35.8%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

JUST
12.5%
SCHG
6.7%

Потребительский циклический сектор

JUST
9.8%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

JUST
9.3%
SCHG
16.0%

Здравоохранение

JUST
8.6%
SCHG
7.7%

Промышленность

JUST
8.6%
SCHG
5.8%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.5%
SCHG
1.7%

Энергетика

JUST
3.6%
SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

JUST
2.2%
SCHG
0.4%

Недвижимость

JUST
2.2%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

JUST
2.2%
SCHG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

JUST vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.60

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.18

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.51

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

5.04

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUST vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSTSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.60

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.85

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JUST и SCHG

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-34.59%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.41%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-23.39%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-34.59%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.44%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.20%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.90%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и SCHG

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 2.87%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.61%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.62%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.49%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

22.26%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

21.55%

-2.44%

Сравнение комиссий JUST и SCHG

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и SCHG

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JUST and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to JUST (2.87%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs 13.36% for JUST. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for JUST.

JUST has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.36% for SCHG.

JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.04% for SCHG.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор