PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUST с GSIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

JUST и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JUST и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUST и GSIE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		-3.30%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-15.51%

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 2.37%.

JUST

1 день
0.81%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.31%
1 год
18.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с QUALJUST с GSJUST с ESGUJUST с VUG
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий JUST и GSIE

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

JUST vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSTGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.12

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.46

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

9.50

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUST vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GSIE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSTGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Корреляция

Корреляция между JUST и GSIE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и GSIE

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GSIE в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок JUST и GSIE

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSTGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-34.63%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.76%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-29.97%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.99%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-6.11%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.78%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и GSIE

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.14%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSTGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.15%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.64%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

17.82%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

15.92%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.70%

+2.54%